基金类交易测试指南.pdf

2013 版 基金类交易测试指南 质量测试团队 中信证券信息技术中心 基金类交易测试指南 目 录 欢迎使用基金类交易指南 1 适用者概述 2 指南介绍 2 第一章 业务介绍 1 第一节 相关概念 1 1、 基金 1 2、 证券投资基金 1 3、 对冲基金 1 4、 QDII 基金 1 5、 ETF 基金 1 6、 认股权证基金 2 7、 公司型基金 2 8、 契约型基金 2 9、 信托基金 2 10、 股票基金 3 11、 债券基金 3 12、 货币基金 3 第二节 基金分类 4 第三节 常见基金类型分析 4 1、 封闭式基金 4 2、 LOF 基金 5 3、 ETF 基金 5 4、 单市场ETF 6 5、 跨市场ETF 6 6、 跨境ETF 6 7、 国债ETF 8 8、 交易型货币基金（货币ETF）与非交易型货币基金 9 9、 黄金ETF 11 第四节 ETF 套利 11 基金类交易测试指南 1、 ETF 套利原理 11 2、 ETF 套利方法 12 3、 套利分类 13 第二章 系统分析 14 第一节 相关系统 14 1、 集中交易系统 14 2、 根网投资交易系统 14 3、 金证投资交易系统 15 第二节 报盘渠道 16 第三章 测试分析 18 第一节 功能覆盖 18 1、 交易类型覆盖 18 2、 账户持仓和资金的变化 18 3、 报盘功能 18 4、 回报功能 18 第二节 重点分析 19 1、 封闭式基金 19 2、 LOF 基金 20 3、 单市场ETF 20 4、 跨市场ETF 20 5、 跨境ETF 20 6、 国债ETF 20 7、 交易型货币基金（货币ETF） 21 8、 非交易型货币基金 21 9、 黄金ETF 21 第三节 难点解析 21 1、 交易账户中证券持仓和可用资金的检查： 22 2、 现金替代比例的计算 22 3、 ETF 基金一般代码规则 22 4、 股票ETF 清算时序 23 5、 基金清单文件介绍 23 第四节 缺陷分析 27 基金类交易测试指南 附录一：ETF 基金代码信息 29 附录二：实时申赎货币基金（货币基金）代码信息： 32 附件一：基金功能覆盖表 33 附件二：股票ETF 清算时序表 33 参考文献 33 基金类交易测试指南 欢迎使用基金类交易指南 编者语： 基金类交易业务指南主要适用于中信证券质量测试团队内部对 相关测试人员进行基金类交易基础知识以及测试理论的培训。通过对 测试理论、测试方法及测试当中常见的重点、难点问题进行解析以期 提高测试人员的测试能力，更好地保障基金类交易相关产品的软件质 量。 使用该文档可以快速查找基金类交易相关的基本概念、业务规则 以及相关知识、测试功能点覆盖分析、测试难点解析等。