时间序列平稳性检验2010.pdfVIP

第 28卷 第3期 沈阳师范大学学报(自然科学版) Vo1．28．No．3 2010年7月 JournalofShenyangNormalUniversity (NaturalScience) Ju1．2010 文章编号：1673—5862(2010)03—0357—03 时间序列平稳性检验 刘 罗 曼 (沈阳师范大学 数学与系统科学学院，辽宁 沈阳 110034) 摘 要：对于一个时间序列的分析首先要判断是否是平稳时间序列 ，即看它的均值和方差是 否随时间的变化而变化，且自相关函数是否与时间间隔有关而与所处的时刻无关。通常，大多数 时间序列是非平稳的。因此，首先要检验平稳性，然后再将非平稳时间序列转化成平稳时间序列。 在时间序列分析中，为检验序列的平稳性 ，经常要用到一阶差分，二阶差分，有时为选择一个合适 的时间序列模型还要对时间序列数据进行对数转换或平方根转换等。从时间序列数据和时间序 列模型2方面来 阐述时间序列平稳性的检验，共介绍4种检验法。在实际中可以将这些方法与实 际背景相结合来判断时间序列的平稳性。 关 键 词：时间序列数据；时间序列模型；平稳性；检验法 中图分类号：O 212 文献标识码：A doi：i0．3969／i．issn．1673—5862．2010．03．010 0 引 言 时间序列分析是统计学的重要组成部分，其应用遍及经济学，工程学等各个领域[1-10]。时间序列分 析是建立在序列平稳性基础上的。因此，检验序列的平稳性至关重要。本文介绍几种简单的平稳性检 验方法。 1 利用时间序列数据检验平稳性 该种检验只需利用时间序列数据。 数据为 1983年 11月至 1989年 12月我国电风扇月销售量(共 74个数据)。变量：date(月份)，sales (电风扇销售量 ：万台)。 1．1 逆序检验法 1)该序列共有74个数据，分为M=12段，前 10段每段6个数据，后2段每段7个数据。每段按 时间平均的均值序列如下： 1l · 2)计算均值序列逆序总数A=∑A ，其中A(i=1，2，…，11)3~ 的逆序数。 i=1 11 A 11 6 9 4 7 3 5 1 3 0 1 A=∑A=50 3)计算统计量进行统计检验 收稿 日期：2009—08．17 基金项 目：辽宁省教育厅高等学校科学研究项 目。 作者简介：刘罗曼 (1977一)，女，辽宁沈阳人 ，沈阳师范大学教师，硕士。 358 沈阳师范大学学报 (自然科学版) 第28卷 E(A)=1M (M 一 1)=33，D(A)= =53．17 A+去一E(A) — 厂 999 Z近似服从N(O，1)分布，当显著性水平 a=0．05时，查正态分布表可知，若 IZI1．96，则认为序列无 明显的趋势，是平稳序列，否则为非平稳序列。 因为Z=2．39991．96因此，该序列是非平稳的。 1．2 游程检验法 设序列均值为 144．0432，序列中比均值小的记为 “一”，比均值大的记为 “+”，得到符号序列，其中 每一段连续相同的符号序列称为一个游程，该数据共有 11个游程。 游程检验： 序列长度N=74，N：N1+N2=24+50，N1，N2分别为 “+”，“