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预测年第期资产组合协方差矩阵的信息结构罗英蔡玉梅崔小梅孙坚强厦门大学管理学院福建厦门华南理工大学经济与贸易学院广东广州摘要本文应用随机矩阵理论及方法解析资产组合协方差矩阵的信息结构实证发现我国股票组合的协方差矩阵存在市场因素行业因素的信息结构最大特征值携带着反映市场因素的信息影响程度非常高是股票资产间相关性的主导因素最大特征值偏离上界的倍数远远高于其他市场偏离上界的特征值携带着反映行业因素的信息影响同一行业或者主营业务相同的公司但随着特征值与上界靠近信息特征减弱关键词随机矩阵投资组合协方差矩阵中
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Vol． 32 ，No． 4 FOＲECASTING 20 13 4
年第 期
资产组合协方差矩阵的信息结构
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