金融超高频数据研究新进展.pdfVIP

华南理工大学学报（社会科学版） 第卷第期 Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｓｏｕｔｈ Ｃｈｉｎａ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ １３ １ Ｖｏｌ．１３　 Ｎｏ．１ Ｓｏｃｉａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｅｄｉｔｉｏｎ ２０１１年２ 月 （ ） Ｆｅｂ　 ２０１１ ·经济与管理前沿探索· 金融超高频数据研究新进展 余德建，吴应宇，周伟，孟笋　 　 （东南大学经管学院，江苏南京２１１１８９） 摘　 要：对超高频数据进行建模与分析，已成为国际、国内的金融学研究热点之一。最近几年，对金融超高频数 据的研究有很多新的进展，通过对超高频数据的交易时间、标值两个方面的分析，较全面地总结了金融超高频数 据研究新进展。最后对其研