如何在银行监管中应用ROCA评价体系.PDFVIP

如何在银行监管中应用-./0 评价体系 王 飞 （中国社会科学院金融研究所，北京 %$C!） 提高对银行违规操作的监管效率是国内银行监管的一项紧迫任务。本文介绍了-./0 评价体系，并结 合一般银行监管的实践，初步探索应用-./0 评价体系的方式和方法。 !#$ 评价体系；银行监管；应用方法 DECFG （ ） $ %’()*+’ ’) ,(-(- %’ 年，日本()*+) 银行纽约分行由于违规操 -./0 综合评价。各分项评价和综合评价结果从 作造成巨额损失 引起美国监管当局的强烈反应。为 “ ”以降序方式来表示评价的优劣，以升序方式 , %B’ 了加强对境内外国银行分行的监管，美国监管当局 显示监管当局关注程度，等级“”表示最高评价和 % 开始采用 评价体系，并逐渐形成对商业银行 最低关注程度，等级“”表示最低评价和最高关注 -./0 ’ 分行进行有效监管的独特做法，明显增强了美国监 程度。 管当局对境内外国银行分行的控制力。随后，国际上 一般来讲， 评价结果非常重要，将被监管 -./0 众多国家纷纷采用-./0 评价体系对商业银行分支 当局作为机构增设和业务准入申请的参考，以及确 机构进行监管，并取得了良好效果。!# 年，我国银 定检查周期的标准和采取相应监管措施的依据。 行业监管当局也将首次采用-./0 评价体系对商业 二、 评价体系应用的意义和目 -./0 银行分支机构进行评级，其结果将供监管工作内部 参考。这样，如何在银行监管中应用-./0 评价体系 标：提高监管有效性 便成为亟待解决的现实问题。 （一） 评价体系突出了“管风险、管内控” -./0 一、 评价体系概述 的全新监管理念 -./0 -./0 评价体系是风险监管理念的现实产物，充 国际上，贯彻风险监管理念的 （ -./0 -*123 分体现了巴塞尔委员会关于风险监管的主要原则。 4)5)678759 、 、 、 .:7;)9*5)=333333/59;= /8:=*)57 011791 它重点考虑风险管理和营运控制两个方面，要求综 ?@)=*9A）法是适用于对商业银行分支机构的经营和 合评价不能高于风险管理或营运控制部分的评级， 风险状况进行综合测评的评价体系。它包括风险管 突出“管风险、管内控”的监管理念, 并提供了如何 理、营运控制、合规性、资产质量四个分项评价，并将 “管风险、管内控”的