我国商业银行风险防范模型的建立与分析.pdfVIP

( ) 文章编号 :1009 - 9190 2002 9 - 0053 - 04 　　　 我国商业银行风险防范模型的建立与分析 ON ESTABLISHING A RISK AVERSION MODEL AND ANAL YTICAL METHOD FOR COMMERCIAL BANKS 许崇正　刘雪梅 随着我国金融体制改革的日益深化,商业银行风险也日趋增大 , 因此,有必要建立健全商业银行金融风 险防范模型。本文首先探讨了如何建立商业银行流动性业务风险测控模型, 即流动性资产余额的确定;然后 探讨了我国商业银行资产负债业务风险测控缺口管理模型、证券业务风险测控模型、国际业务风险测控模型 和商业银行中间业务风险测控模型;最后 ,在以上各微观业务模型的基础上探讨了建立商业银行风险综合测 控模型系统 , 以从总体上监测及防范商业银行金融风险。本文所建立的风险模型涵盖了商业银行的主要经 营业务 ,可以有效监控并防范我国商业银行的各类金融风险,提高其抵御风险的能力。 　　随着各国金融深化的进一步发展 ,商业银行面临的 国民经济造成毁灭性打击。而我国在实际金融监管中, 各类风险日益增多 ,并逐渐成为大众关注的焦点。虽然 多侧重于对安全性和效益性的监管,对流动性业务风险 西方国家在风险管理上有许多可供借鉴的方法,但如何 缺乏普遍的共识和足够的重视; 商业银行受经营惯性的 结合我国商业银行的实际业务 ,进行符合国情的商业银 影响 ,也尚未充分意识到流动性风险管理的重要性,缺乏 行风险研究 , 以提高我国银行业风险管理水平,成为我们 流动性风险自我控制的主动性和自觉性。鉴于此 ,我国 亟待解决的重要课题。本文提出的这套模型系统是在借 应把防范流动性业务风险提上重要议事日程。商业银行 鉴国外建模方式的基础上 , 结合我国商业银行的 5 大微 流动性业务主要由流动性资产业务和流动性负债业务组 观业务而设计的 , 以期寻求我国商业银行资金有效安全 成 ,其流动性资产包括库存现金 ,在中央银行存款和系 运营的最佳途径。 统、同业资金占用 ,流动性负债包括各项存款、向中央银 行借款和占用系统、同业资金。商业银行每日须保持一 一、商业银行风险测控各模型块的建立与分析 个适当的额度 , 以保证既能够应付每日必要的支付额,又 现代商业银行有 5 大业务———流动性业务、资产负 不至于损失盈利机会。 债业务、证券业务、国际业务和中间业务 ,它们共同构成 以X ～X 分别表示计算期内商业银行第 i 天的存 1i 4i 了商业银行的经营核心。只有做好这5 项业务 ,才能保 款提取额、贷款额、在中央银行存款额、系统及同业资金 证银行资金的安全性、流动性和效益性。因此 ,我们从这 占用额;i 表示计算期天数 ;j 表示权重 ;S 和 S 分别表示 1 2 一核心内容出发 , 以商业银行为研究对象,采取先建立单 商业银行能够允许的最低和最高流动性资产余额。模型 项模型块 ,后综合成整体模型的方式