一类带利率的马氏风险模型.pdfVIP

第 32卷 第 6期 河 南 科 技 大 学 学 报 ：自然 科 学 版 Vo1．32 No．6 2011年 12月 JournalofHenanUniversityofScienceandTechnology：NaturalScience Dec． 2011 文章编号：1672—6871(2011)06—0072—05 一 类带利率的马氏风险模型 夏 征，王春伟 ，杨万才 (河南科技大学 数学与统计学院，河南 洛阳471003) 摘要：考虑了带有常利率的马氏相依风险模型，保险公司的经营受到外部马氏环境的干扰更符合保险公司的 实际经营状况。利用盈余过程的马氏性及随机微分方程得到了该模型期望折现罚金函数 (Gerber—Shiu函数) 所满足的积分微分方程及边值条件，并运用Laplace变换得到了外部环境只有两个状态并且索赔额服从指数 分布时Gerber．Shiu函数满足的积分方程 。 关键词：Ger