带有固定效应且n与T都很大的动态面板模型的诊断检验.pdfVIP

高校应用数学学报 2009，24(3)：266—274 带有固定效应且佗和 都很大的 动态面板模型的诊断检验 吴缢洪 (浙江工商大学 统计与数学学院，浙江杭州310018) 摘 要：研究了动态面板数据模型的诊断检验 问题．对于带有固定个体效应且几和 都 很大的的动态面板数据模型，通过残差的一阶差分构造 了一个人工自回归模型，并基 于该 自回归模型系数的最小二乘估计构造了一个检验统计量检验模型的充分性．研究 表明在一定的假设条件下，该检验渐近服从卡方分布，计算简单方便．模拟实验结果表 明该检验表现很好． 关键词：诊断检验；动态面板数据模型；固定效应；面板数据 中图分类号：O212 文献标识码：A 文章编号：1000—4424(2009)03—0266—09 §1 引 言 面板数据，是指对许多个体进行观测，并记录每个个体在某段时间内的观测数据得到的 数据集．对每一个个体，随着时间的推移得到一个时间序列数据，而在每一个时间点上，不 同的个体对应不同的观测数据，形成所谓的截面数据，截面数据和时间序列数据结合而成面 板数据．由于面板数据 的广泛应用性，近年来得到越来越多的关注．实际应用中，人们 已 建立了许多面板数据库，最著名的两个面板数据集分别是美国俄亥俄大学的NLS数据集(the NationalLongitudinalSurveysofLaborMarketExperience)和美国密西根大学的PSID数据 集(theUniversityofMichigan’SPanelStudyofIncomeDynamics)．相对于截面数据或时间序 列数据，面板数据能更有效的捕获人类社会行为的各种规律．在经济学领域，文f1—2]最早关注并 对面板数据进行统计和计量经济分析，此后面板数据的相关研究成为计量经济学的一个重要研 究方向．人们根据实际数据的各种特征，提出了各种的面板数据模型，并研究发展了各种参数估 计和检验方法．目前已有大量相关文献，许多国际权威经济杂志比如JournalofEconometrics， 几乎每期都有面板数据计量经济分析方面的最新研究成果发表，由此可见面板数据计量经济分 析研究的重要性．专著f3—41被认为是面板数据计量经济分析的两本经典之作(目前分别有几个修 订版本)，及时、全面地反映了本领域的最新研究成果． 收稿 日期：2007—08—15 基金项目：教育部人文社科~ (07JJD790154)；浙江工商大学青年人才基~(Q09—12) 吴缢洪：带有 固定效应2-n和 都很大的动态面板模型的诊断检验 267 面板数据通常存在个体上或时间上的异质性，这是面板数据的一大特点．因此，人们往往通 过建立如下误差成分回归模型对其进行统计或计量经济分析 ±=Q+ t+ i，i：1，2，·一，n，t=1，2，… ，， (1) 其中 或 ￡纰= + +Uit， (3) t表示因变量， 表示解释变量， 表示不可观测的个体效应， 表示不可观测 的时间效应， 乱乱表示通常意义的回归模型的扰动项，n和 分别表示研究个体的个数和观测时间段的长度．文 献中称模型(1)一(2)为所谓的单因素(one—way)~ 分面板数据回归模型，称模型(1)一(3)为所谓 的两因子误差成分面板数据回归模型．对于许多实际面板数据，通常个体数很大，而对每一个 体的观测值个数比较少．因此，在研究面板数据模型时，人们常常假设个体数很大(可趋于无穷 大)，而时间长度比较短，即礼大而 小情形．对于上述的单因子或两因子误差成分模型，文献中 已有很多成熟的的参数估计方法，比如最小二乘亚变量估计法，广义最小二乘估计法，极大似然 估计法等．详细可参考专著f3—41．由于变量之间的关系可能很复杂，仅仅用线性关系并不能理想 的表达变量之间复杂的关系．于是人们在处理一些实际问题时 自然要 问，这些经典的线性面板 数据