第2章 第4节 置信区间与假设检验.pdf

经济计量学 第二章 第二章 注意：关于置信区间的定义的说明 β 被估计的参数 虽然未知，但它是一个常 ˆ ˆ 数，没有随机性，而区间 是随机的。 (β ,β ) 1 2 因此，定义中的表达式 ˆ ˆ P {β 1 β β 2 } 1α ˆ ˆ (β ,β ) 1α 本质上是指随机区间 以 的概率 1 2 β β 1α 包含参数 的真值，而不能说参数 以 ˆ ˆ (β ,β ) 的概率落入随机区间 。 1 2 三、 u 正态性假定和普通最小二乘估计量 i ˆ ˆ  , 2 和 的性质 ˆ 1 2  （一）u 正态性假定 （一）u 正态性假定 i i  在回归分析中，我们的目的不仅仅是得到 ， 在回归分析中，我们的目的不仅仅是得到 ， j ˆ ˆ   而且要用 推断 。因此，我们需要得到 的 而且要用 推断 。因此，我们需要得到 的 j j j 信区间，通过置信区间去判断这种推断的可靠性。 信区间，通过置信区间去判断这种推断的可靠性。 ˆ 这就需要 的概率分布。 这就需要 的概率分布。 j ˆ 在最小二乘估计式中， 是Y 的线性函数，  在最小二乘估计式中， 是Y 的线性函数，