期货市场的混沌现象研究-运筹学与控制论专业毕业论文.pdfVIP

中山大学硕士学位论文 期货市场的混沌现象研究 专业： 运筹学与控制论 年级： 二零零三级 硕士研究生： 沈晓强 导师：赵怡教授 黄煜副教授 摘 要 用非线性动力系统分析方法来研究资本市场，近年来已经成为一个活跃的领 域。我国学者对证券市场进行了大量研究证明我国证券市场的确存在混沌现象以 及分形特征。而研究主要集中在股票指数领域，近年来期货市场的活力日益显现， 比股票市场更值得关注。为了了解期货市场的复杂性，正确衡量风险，我们对具 有代表性的期货品种LME三月综合铜进行了实证研究。认识到三月综合铜的价 格时间序列系统的混沌现象，分形特征，复杂性程度，得出短期价格的可预测性， 价格长期记忆性，噪声程度等结果，对投资(投机)，建模的理论和实践都具有 一定的意义。 关键词：期货市场，Hurst指数，关联维