Matlab金融工程教程第6章 金融衍生品计算.pptVIP

第6章 金融衍生品计算? 6.1 金融衍生产品种类 6.1.1 期权分类 基本期权 欧式期权 美式期权 奇异期权 亚式期权 障碍期权 复合期权 回望期权 百慕大期权 6.2 欧式期权计算 6.2.1 Black-Scholes方程 6.2.2欧式期权价格函数 调用方式 [Call, Put] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield) 输入参数 Price 标的资产价格 Strike 执行价 Rate 无风险利率 Time 距离到期日的时间，即期权的存续期 Volatility 标的资产的标准差 Yield 标的资产的红利率 输出参数 Call 欧式看涨期权价格 Put 欧式看跌期权价格 股票价格为100，股票波动率标准差为0.5，无风险率为10％，期权执行价95，存续期为0.25年，试计算该股票欧式期权价格。 [Call, Put] = blsprice(100, 95, 0.1, 0.25, 0.5) Call = 13.6953 Put