协方差,相关系数定义过程稿.pptVIP

研究生概率论与数理统计课 研究生概率论与数理统计课 研究生概率论与数理统计课 第一章 概率论专题 §1.1 二维随机变量的协方差及相关系数 若（X,Y）为离散型随机变量且分布律为 若（X,Y）为连续型随机变量且分布密度为 ， 数学期望的性质： 1） ; 方差的性质： 1） ; 证明： 1.?协方差的定义及其性质 2.?相关系数的定义及其性质 配方，合并同类项，提公因式后 比较Y对于X的线性回归方程 的均方误差 与X对于Y的线性回归方程 的均方误差 两者都与 成正比。 因为Y对于X的回归系数 X对于Y的回归系数 b与d 的符号均由 决定，故当 又因为 较大时， 较 小，称X与Y的线性关系紧密; 3. 协方差矩阵的定义及其性质 ① ; 4. 相关系数矩阵的定义及其性质 ① ; * * 使用教材：《农业试验统计方法及原理》 课堂教学：36 ×2 =72学时 统计软件SAS上机实习：2 ×4 =8学时 成绩评定：期末闭卷考试 任课教师：余家林（理学院数理系） 联系电话：外内线85311 通过抽样调查或试验得到样本 根据样本的观测值对总体作定性分析 对总体的数字特征进行估计与假设检验，用数字、图表、方程式作定量分析 撰写研究论文 讲述：统计分析常用方法的原理及新方法 为了解总体（指它的某一项指标） 用到微积分与线性代数知识（不必系统复习） 学习要求：理解概念，熟悉原理，掌握方法， 上机计算，解释结果 系统听课，仔细解答习题，上机看结果 研究生处规定：凡选课者，必须参加考试 1.?协方差的定义及其性质 2.?相关系数的定义及其性质 3. 协方差矩阵的定义及其性质 4. 相关系数矩阵的定义及其性质 已学习过一维随机变量的数字特征： 数学期望及方差 二维随机变量的协方差及相关系数 是二维随机变量的数字特征 可由二维随机变量的分布确定 二维随机变量的协方差及相关系数 可用来说明两个随机变量的线性相关关系 定义 为 X与Y的（线性）相关系数。 计算时用到数学期望与方差的性质。 2） ; 推论： ; 推论： ; 3） 2） 推论： ; ① ; ② ; ③ 当X与Y不相互独立，也就是X与Y之间有某一种相互的关系时，这一种关系很可能就是线性关系或者与线性关系近似。 因此有必要研究以X的线性函数 a+bX 近 似地表达Y时，Y与 a+bX 的均方误差 因此定义