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建模方法之最优化理论 数学建模工作室 谢坚 生活何处不优化 最短路径优化 最省时间优化 管理科学优化 工程设计优化 市场调度优化 城市建设优化 建模真题之优化问题 1996年全国赛A题：最优捕鱼策略 2001年全国赛B题：公交车优化调度 2010年东三省A题：企业的营销管理问题 2010年东三省B题：周游全中国 旅行商问题 最优化问题概述 线性规划模型 多目标规划模型 多目标规划的解法 * * 据统计，1992~2005年全国赛28个赛题中有关优化问题有19个，最优化方法是用的最多的方法之一。 一个商人拟到n个城市去推销商品，已知每两个城市 和 之间的距离为 ，如何选择一条道路，使得商人每个城市走一遍后回到起点，且所走的路径最短。 这个问题称为旅行商问题(Traveling Salesman Problem)，简称TSP。 我们应该怎么做？ 最优化问题的定义 最优化问题的分类 解决最优化问题的方法 最优化模型的基本要素 最优化问题的定义 最优化问题就是在给定条件下寻找最佳方案的问题 即在资源给定时寻找最好的目标，或在目标确定时使用最少的资源 最优化问题的分类 解最优化问题的方法 最优化问题的求解方法一般可以分成解析法、直接法、数值计算法和其他方法 最优化理论的三大非经典算法：模拟退火算法、神经网络算法、遗传算法 最优化模型基本要素 决策变量、目标函数和约束条件 （1）决策变量是问题中有待确定的未知因素。 （2）目标函数是指对问题所追求的目标的数学描述。 （3）约束条件是指实现问题目标的限制因素。 旅行商问题 问题类别：0-1规划问题也是动态规划问题 决策变量： 目标函数： 约束条件： 距离矩阵D：元素为 决策矩阵X：元素为 假设有n个城市，最短路径的排序为1~n，则可以得到这样两个矩阵。 线性规划 又称线性最优化,当目标函数和约束条件都是决策变量的线性函数时称为线性规划；否则称为非线性规划。 一般形式 基金使用优化模型 某公司有100万元的资金可供投资（要求全部用完)。该公司有六个可选的投资项目，其各种数据如表1－2所示。 投资项目 风险（%） 红利（%） 增长率（%） 信用度 1 18 4 22 4 2 6 5 7 10 3 10 9 12 2 4 4 7 8 10 5 12 6 15 4 6 8 8 8 6 该公司想达到的目标为：投资风险最小，每年红利至少为6.5万元，最低平均增长率为12%，最低平均信用度为7。请设计投资计划。 （1）决策变量 本问题的决策变量是在每种投资项目上的投资额。设xi为项目i的投资额（万元）（i=1,2,?,6） （2）目标函数 本问题的目标为总投资风险最小，即 （3）约束条件 本问题共有五个约束条件: ① 各项目投资总和为100万元; ② 每年红利至少为6.5万元; ③ 最低平均增长率为12%; ④ 最低平均信用度为7; ⑤ 非负约束。 于是，可以建立线性规划数学模型： 这是个典型的线性规划模型，为了解这个模型，我们可以借助LINGO、MATLAB等软件或者直接用单纯形法来解决。 在多指标的最优化问题背景下所建立起来的数学规划问题即为多目标规划问题。（多目标决策） 在实际问题中，可能会同时考虑几个方面都达到最优，比如企业可能会要求产量最高，成本最低，质量最好，利润最大，环境达标，运输满足等。多目标规划能更好地兼顾统筹处理多种目标的关系，求得更切合实际要求的解。 多目标规划可以按照实际情况分主次，轻重缓急来考虑问题。 一、将多目标转化为单目标 优选法 线形加权法 平方和加权法 乘除法 分层序列法 二、直接用数学方法求非劣解 假定要求 个目标 的最优值，约束条件为 。如果其中一个目标比较关键，如 希望它取极小值，使其他目标满足一定条件，如使 1.优选法（使主要目标优化兼顾其它目标） 而把问题转化为单目标规划问题 当 个目标 都要求最小时，可以给每个目标相应的权系数 ，且 ，构成新的目标函数 然后使这个新的目标函数取极小值。这里的权系数大小根据每个目标函数的相对重要性来确定。 2.线性加权法 首先确定各个目标 的希望目标值 ，要求所有的目标值和相应的希望目标值尽可能接近。此时采用下列评价函数： 然后求 。 3.平方和加权法 式中， 为加权