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违背古典假设的后果汇总 多重共线性 异方差性 自相关性 后果 1．完全共线 2．不完全共线 1．异方差性条件下普通最小二乘估计的性质 2．忽视异方差性条件时所产生的后果 1．自相关性条件下普通最小二乘估计的性质 2．忽视自相关性条件时所产生的后果 异方差 自相关 定义 参数估计的方差性 （1）参数估计仍是无偏的 （2）方差不再是最小方差（满足古典假设的方差小于实际方差，用其替代实际方差时，就会出现实际方差被低估的现象。） （1）参数估计仍是无偏的 （2）方差不再是最小方差（满足古典假设的方差小于实际方差，用其替代实际方差时，就会出现实际方差被低估的现象。） （3）不再是的无偏估计，而是低估，即。 区别（主要在低估方差上存在区别） 显著性检验 （1）比值不再遵从t-分布； （2）即使比值遵从t-分布，也是失效的。 比值虽然遵从t-分布，但t检验失去意义。 预测精度 降低了预测区间估计的宽度，造成预测区间失真。 降低了预测区间估计的宽度，造成预测区间失真。 检验方法汇总 多重共线性 异方差性 自相关性 基本思想 具体方法 （1）简单相关系数检验法； （2）t值显著性和F-值显著性的综合判断 （3）可决系数增量贡献法 （4）方差膨胀因子检测法：；其中， 是解释变量Xi对其它解释变量的可决系数，当与其它所有解释变量无线性相关关系时，=0，方差膨胀因子=1。通常方差膨胀因子5，则认为多重共线性比较严重。 （5）逐步回归法 样本分段比较检验法 残差回归检验法 （1）White法； （2）ARCH法 DW检验 四、对违背古典假设的弥补 异方差： 自相关 定义： 变换 最小二乘法 实际做法 找到 找到 具体做法： 异方差性： 加权最小二乘法，具体权重的选择；上机的具体操作； 自相关性：广义差分法，的不同确定方法；上机的具体操作； 多重共线性：逐步回归法，上机的具体操作。 广义最小二乘法 基本思想：当所估计的模型不满足古典假设时，直接运用最小二乘法得到的参数估计量不是最佳的，于是就对模型进行转换，形成满足古典假设的转化模型，再对转换模型进行最小二乘法估计，整个过程被称之为广义最小二乘法。这样得到的参数估计量为BLUE。 思考题 如何理解？（实质：“曲线救国”），请总结对于异方差性、自相关性是怎样使用广义最小二乘法的？写出其步骤。 课程论文讨论 1、要研究什么问题（要求简明扼要的说明问题，包括理论意义、实际意义）？ 2、所要研究的问题，目前国内外（主要是国内）研究现状的综述和评价（重点放在评价上），你发现了什么值得进一步完善的地方？ 3、所要研究问题中，目前存在那些困难？ 第五章 异方差案例分析 ? 一、问题的提出和模型设定 根据本章引子提出的问题，为了给制定医疗机构的规划提供依据，分析比较医疗机构与人口数量的关系，建立卫生医疗机构数与人口数的回归模型。假定医疗机构数与人口数之间满足线性约束，则理论模型设定为 （5.31） 其中表示卫生医疗机构数，表示人口数。由2001年《四川统计年鉴》得到如下数据。 表5.1 四川省2000年各地区医疗机构数与人口数 地区 人口数（万人） X 医疗机构数（个）Y 地区 人口数（万人） X 医疗机构数（个）Y 成都 1013.3 6304 眉山 339.9 827 自贡 315 911 宜宾 508.5 1530 攀枝花 103 934 广安 438.6 1589 泸州 463.7 1297 达州 620.1 2403 德阳 379.3 1085 雅安 149.8 866 绵阳 518.4 1616 巴中 346.7 1223 广元 302.6 1021 资阳 488.4 1361 遂宁 371 1375 阿坝 82.9 536 内江 419.9 1212 甘孜 88.9 594 乐山 345.9 1132 凉山 402.4 1471 南充 709.2 4064 ? ? ? 请检验和处理！ 第六章 自相关 案例分析 一、研究目的 2003年中国农村人口占59.47％，而消费总量却只占41.4%，农村居民的收入和消费是一个值得研究的问题。消费模型是研究居民消费行为的常用工具。通过中国农村居民消费模型的分析可判断农村居民的边际消费倾向，这是宏观经济分析的重要参数。同时，农村居民消费模型也能用于农村居民消费水平的预测。 二、模型设定 正如第二章所讲述的，影响居民消费的因素很多，但由于受各种条件的限制，通常只引入居民收入一个变量做解释变量，即消费模型设定为