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- 2017-12-04 发布于天津
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金融,投资,投行,行业分析,基金,行业报告
[Table_MainInfo] 金融工程研究 证券研究报告
金融工程专题报告 2016 年06 月22 日
[Table_Title] 风险平价(Risk Parity )策略在FOF 中的
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情选股因子初探》2016.06.06 水平的条件下,寻找预期收益最高的权重配臵。然而,该理论有着一个重大不足,
就是只考虑组合整体的风险,而忽视风险的构成。通过这一方法构建的资产组合,
常常会出现风险被某一类资产完全控制的现象,这与分散化投资的理念相悖。为了
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