数据模型与决策-51仿真模拟.ppt

案例分析8：理智赌博案例分析9：温馨小扁豆饭店 课后作业 谢谢！ * * * 数据、模型与决策 丁邦俊 dingbangjunmba@163.com 第五讲 仿真模拟 仿真模拟的意义 广泛应用于管理决策中： 制造业经营模拟 服务业经营模拟 投资选择的模拟 金融产品的定价 是一个在不确定环境中进行决策的有力工具 * * Conely 水产公司经营决策问题 问题分析 蒙特卡罗(Monte Carlo, MC)方法 Conely 水产公司经营决策 Clint是科尼利水产公司的董事长，他在马萨诸塞州的Newburyport经营着由50艘捕捞鳕鱼的渔船组成的船队， Clint自从10年前获得MBA学位后，一直忙于这个业务，每年的每个工作日，每艘渔船早晨天一亮就出发了，到了中午，完成捕捞3500吨鳕鱼的任务，然后，渔船驶向许多港口，以售出每天捕捞的鳕鱼，一些较小的港口鳕鱼的价格是非常不确定的，而不同的港口鳕鱼的价格往往不同，此外 Conely 水产公司经营决策 一些港口对鳕鱼的需求量是有限的，因此，如果一艘渔船比其它渔船到达那个港口的时间相对晚了点，那么该渔船捕捞的鳕鱼将不能够卖完，这样就不得不将剩余的鳕鱼倒入海中。 为了使Conely水产公司问题简化以便进行分析，作如下假设： 假设1： Conely公司只经营一艘渔船； Conely 水产公司经营决策 假设2： 渔船成本是每天1万美元； 假设3：渔船每天的捕捞量总是能完成它所能完成的捕捞量，即3500磅； Conely 水产公司经营决策 假设4：渔船每天能够将鳕鱼送到Gloucester港口或者Rockport港口，其它港口不去。 Gloucester港口是一个鳕鱼市场的主要港口，鳕鱼的价格是3.25美元/b，并且在相当一段时间内一直很稳定； Rockport港口鳕鱼的价格比Gloucester港口偏高一些，但是价格波动比较大，Clint根据经验 估计，可以作如下的假设 假设5 Rockport港口鳕鱼的价格服从一个正态分布，均值是3.65美元/b，标准差是?=0.20美元/b. Rockport港口非常小，有时，渔船在Rockport港口不能完全售完其捕捞的鳕鱼，基于相关历史数据，Clint估计，当他的船到达Rockport港口时，该港口鳕鱼的需求量服从如下的离散分布： Conely 水产公司经营决策 假设6 Rockport港口鳕鱼需求量的分布是： 需求量（磅） 概率 0 0.02 1000 0.03 2000 0.05 3000 0.08 4000 0.33 5000 0.29 6000 0.20 Rockport港口鳕鱼需求量 Conely 水产公司经营决策 假设7 假设Conely在Rockport港口鳕鱼的价格与需求量相互独立。 在任何一天，Clint面临的决策是利用哪个港口销售他的鳕鱼？Clint与其他商人一样也期望赚更多的利润，他很想知道是否有新的策略可以帮助他销售每天的鳕鱼。 * Conely 水产公司经营决策问题 鳕鱼的价格是3.25美元/b 鳕鱼销售量是3500b 每天稳赚1375美元 鳕鱼的价格不确定，服从正态分布 鳕鱼销售量不确定，服从离散分布 每天可能赚也可能亏 去Gloucester? 去Rockport? Clint 选择Rockport港口还是选择Gloucester港口，取决于下面5个关键问题的答案： Conely 水产公司经营决策 选择Rockport港口，每天盈利的概率分布形状是怎样的？ 对于任何一天，选择Rockport港口替代Gloucester港口，盈利 更多的概率是多少？ 对于任何一天，选择Rockport港口它将亏损的概率是多少？ 选择Rockport港口，每天盈利的期望值是多少？ 选择Rockport港口，每天盈利的标准差是多少？ 在以上的7个假设基础上，我们可以来寻找解决问题的方法。记 问题分析 P=Rockport港口的鳕鱼价格 D=Rockport港口的鳕鱼需求量 F=任意一天在Rockport的盈利 则由假设5，P?N(3.65，0.22） 由假设6，D? 已知的离散分布 显然，F与P、D有如下关系： 问题分析 或者： 蒙特卡罗方法 打开随机数发生器，产生10个需求： 序号 需求 1 5000 2 1000 3 5000 4 4000 5 6000 6 4000 7 4000 8 4000 9 4000 10 5000 蒙特卡罗方法 打开随机数发生器，再产生10个价格： 序号 需求 1 3.058727 2 3.673947 3 3.839928 4 3.197155 5