支付红利下期权定价模型的一类高精度并行差分方法.PDFVIP

第9 卷第7 期 Vol.9 No.7 2016 年4 月 April 2016 支付红利下期权定价模型的一类高精度 并行差分方法 赵卫娟，杨晓忠，吴立飞* （华北电力大学数理学院信息与计算研究所，北京 102206 ） 摘要：给出支付红利下期权定价模型的交替三点组显式（alternating three points group explicit ，AGE-3 ）差分 方法。在改进的Saul’yev 不对称差分格式基础上，增加一个隐式点，构造了模型的三点组显式（three points group explicit ，GE-3 ）差分格式，进而构造出AGE-3 差分格式。理论分析和数值试验表明