中南大学随机过程八.pptVIP

计算机科学与工程学院　顾小丰 随机过程与排队论 数学科学与计算技术学院 胡朝明 Email：math_hu2000@csu.edu.cn * 上一讲内容回顾 离散参数马氏链 齐次马氏链的性质链 初始分布、绝对分布、极限分布 遍历性 平稳性 本讲主要内容 齐次马氏链状态的分类 互通 首达 常返与非常返 正常返与零常返 状态空间分解 不可约马氏链 状态的周期性 §3.3 齐次马氏链状态的分类 一、互通 首达 首达 　　从状态i出发经过n步首次到达状态j的时刻 Tij＝min{n：X(m)=i,X(m+n)=j,n?N} 称为首达时刻。 　　首达时刻是一个随机变量，它的取值是从状 态i出发，使得X(n)＝j的最小正整数n。 返回 当j＝i时 定理1 对任意i,j?E及n?1，有 定理2 fij＞0 ? i→j 二、常返 如果fii＝1，则称状态i是常返状态； 如果fii＜1，则称状态i是非常返状态，或瞬时状态。 返回的次数 定义随机变量 正常返与零常返 设i是常返状态，fii＝1， 如果 ，称状态i是一个正常返状态； 如果 ，称状态i是一个零常返状态，或消极常返状态。 定理 设i是常返状态，则i是零常返的充分必要条件是 三、状态空间分解 设C是状态空间E的