协整分析在交通能源需求预测中的应用.pdfVIP

维普资讯 科技管 研究 2006年第9j9j dTechnologyManagementResea 2006 No．9 文章编号：1000—7695 (2006)09—0030—03 协整分析在交通能源需求预测中的应用 任玉珑，季玉华，朱丽娜，吕 炜 (重庆大学 经济与工商管理学院，重庆 400044) 摘要：本文采用恩格尔一格兰杰 (Engle—Granger)误差修正模型，考察了交通能源需求 (LTE)、旅客周转量 (LPK)、汽车保有量 (LCAR)等宏观经济变量之间的均衡关系，对交通能源需求量建立了格兰杰误差修正模 型，经检验该模型具有 良好的预测、分析效果．． 关键词 ：交通能源需求预测；协整分析；单位根检验 ；误差修正模型 中图分类号：F2()4 文献标识码 ：A 系数在非平稳条件 下与平稳时分布不同。由于经济过程非 l 前言 平稳时，计量经济模型产生的残差过程 很可能是一个非 在交通能源结构中占主导地位的是石油，综合考虑国 平稳过程 ，如果 u是非平稳的，则与u棚关的统计量会发 际能源和世界石油市场的重大变化以及我国的实际情况， 生偏移，进而导致与之相关的检验失去原有的功效，通过 我国未来面对的石油资源竞争压力将大大增加。因此 ，准 显著性检验的参数实际上可能是不显著的，这就是伪回归 确预测交通能源需求量对我国石油资源的战略选择具有重 的实质。为了解决上述问题，近十年发展起来了一种处理 要意义。 非平稳数据的方法——协整理沦，它从分析时问序列的非 目前对能源需求理论的研究国外主要有两条理论途径： 平稳性着手，探求非平稳经济变量问蕴含的长期均衡关系， (1)基于经济学理论的需求模型，如 Christensen的超越对 把时 序列分析中的短期动态模型与长期均衡模型的优点 数模型；(2)基于工程技术理论的需求模型，如Pindyck 结合起来，为非平稳时间序列的建模提供lr很好的解决方 和Griffin的动态最优模型。国内有关能源需求的理论大致 法。 可归结为时间序列法、部门分析法 、能源弹性系数法 、投 2．1 协整理论 入产出法等几种方法。这些研究中有些 由于时问原因而导 一 般来说对于一个随机过程 }，如果经过d次差分 致样本量不足 (缺少2000年后能源消费激增的数据)，有 即后成为一个平稳的、可逆的f】u]【归移动平均过裎 (AR 些由于建模方法原因而丢失了部分原始信息 (因差分而将 MA)过程，而其 d一1次差分却是不平稳过程，则称随即 一 些有价值的信息如变量之问的长期关系平滑掉了)，而且 过程 {X}具有d阶单整 ，记为X一，(d)。f-]前检验时 少有具体涉及交通部门能源需求的研究。为避免某些宏观 问序列单整阶数较为常用的有 DF检验 、ADF俭验、PP检 经济变量的非平稳性所导致传统回归模型的参数估计带米 验等。本文采 f『j的是 ADF检验法。若经济变量集 Y ： (Y ：，Y3，……Y)为 1阶向量，如果满足 ： “伪回归”问题 ，本文采用协整理论对 交通 能源需求 (LTE)、旅客周转量 (LPK)、汽车保有最 (LCAR)等经 (1)Y ～，(d)，i=1，2，3，…… ，Y l1l 个分量 的 整阶数全部为d； 济变量进行单整性、协整性检验，建立了相应的误差修正 (2)存在一个 1阶列向量