5-风险限额管理在现阶段对推动银行风险管理的实际意义.docVIP

风险限额管理在现阶段对推动银行风险管理的实际意义 风险限额管理是指对关键风险指标设置限额，并据此对业务开展进行监测和控制的过程。风险限额是银行等金融机构所制定风险政策的具体量化，表明了银行对期望承受风险的上限，是风险管理人员进行积极风险防范的重要风险监控基准。 对于一个银行来说，如果没有建立完善的限额管理体系，也就从根本上无法实现风险管理的有效量化监控。从风险资本的角度出发，银行所期望承受风险的上限对应于需要准备的风险资本，而这些风险资本则需要通过具体的风险限额量化指标的方式分配到具体的资金投资组合之中。所以说，没有建立详细和具体风险限额指标的银行实际上其风险管理政策无法落实到具体业务风险监控之中，而风险管理也就成了空谈。 限额管理体系在技术环节上应该包括三个主要内容： 1)??? 限额的设置 就是将银行的各种风险政策转换成具体的量化指标。 2)??? 限额的监测 就是通过风险计量工具进行具体组合的风险计量，并将这些计量结果和所设置的风险限额进行比较，重点监测超过限额或接近限额的组合，并对这些组合进行深入分析，找出风险源。 3)??? 限额的控制 就是针对具体超过限额或接近限额的组合中的风险源进行风险规避可行性分析。这种分析一般是建立在真实金融环境下的风险对冲或风险缓释模拟分析，为风险规避实施提供有效的量化参考数据。 这三者之间的相互依存的关系，没有限额的设置，银行的风险管理政策