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《风险管理》公式与模型汇总 《风险管理》公式与模型汇总 第一章 风险管理基础 1. 概率 （第24 页） 概率是对不确定性事件进行描述的有效的数学工具，是对不确定性事件发生可能性 的一种度量。风险是未来结果的不确定性，概率是度量风险的基础。 2. 随机事件与随机变量 （第25 页） 在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件。随机变量是用数 值来表示随机事件的结果。 3. 随机变量的数字特征 （第26~27 页） 关于随机变量的数字特征，最常用的概念是期望、方差和标准差。 （1） 期望 （亦称为期望值、均值）是随机变量的概率加权和，反映了随机变量的平 均值。在金融领域中，资产收益率的期望是指投资者持有的资产在下一时期所 预期能够获得的平均收益率。