4第四章同步配套题降拟.doc

第章 商业银行 同步强化练习 一、A、10亿元 B、1亿元 C、5000万元 D、5亿元 2、具有债券和普通股的双重特点的是（ ） A、特别股 B、优先股 C、资本型票据和债券 D、留存盈余 3、商业银行的内源资本主要来源于商业银行的（ ） A、非累积性优先股 B、普通股 C、资本型票据和债券 D、留存盈余 4、公认的最明显的风险因素是（ ） A、违约概率 B、赴约损失率 C、违约风险暴露 D、期限 5、今后将成为国际金融界信用风险管理的主流模式的是（ ） A、基本指标法 B、标准法 C、内部评级法（IRB） D、高级计量法 6、《巴塞尔协议》规定核心资本至少应占全部资本的（ ） A、8% B、50% C、100% D、80% 7、长期次级债务的固定期限不低于（ ） A、2年 B、3年 C、5年 D、10年 8、我国新资本协议银行实施巴塞尔新资本协议的开始时间是（ ） A、2013年 B、2011年 C、2010年 D、2009年 9、金融监管当局一般认为商业银行最好的资本形式是（ ） A、发行普通股 B、发行优先股 C、发行资本票据和债券 D、留存盈余 10、投资者实际投入商业银行的资本应计入商业银行的（ ） A、实收资本 B、资本公积 C、盈余公积 D、负债 二、、、、一、、、答： 2、银行通过发行优先股筹措资本有哪些优缺点？（P115） 答：答： 4、银行的附属资本具体包括哪些？（P106） 答： 5、简述1988年《巴塞尔协议》对银行表外业务的分类。（P118） 答： 6、简述巴塞尔新资本协议。（P119-120） 答： 7、简述巴塞尔委员会对市场风险的定义与衡量的基本认识及衡量方法。（P121-122） 答： 其中为置信区间；为资产组合未来价值的变化，是一个随机变量；为损失的最大值（损失值为正）。 由于使用内部模型法需要一定的前提条件，所以新资本协议规定，监管当局在批准银行使用内部模型法之前，应该根据一些具体的因素来考虑银行使用模型是否审慎。 四、1、解： 2、解：如表所示。银行筹集资本的方法比较 单位：百万美元 收入或支出额 以每股10美元发行普通股 以每股20美元出售优先股，保证有8%的股息 以10%的票面率出售资本票据 预计收入 预计营业费用 净收入 资本票据的利息支出 预计税前净收入 预计所得税（%） 预计税后净收入 优先股股息 普通股股东享有的净收入 普通股每股收益 （1000万股） （800万股） （800万股） 、解：、解： 当资产收益率为0.80%时，实现11%的资产增长需要的红利分配比例 由中，可求出支持11%的资产增长所需外源资本的数量=0.19亿元。 五、答：答：更容易为投资者所接受。有助于提高银行的公众形象，改善经营管理。 ②银行发行优先股既可以筹措到所需资金，又可以避免由于新增股东而分散对银行的控制权和减少普通股股东的收益率，并有利于减缓普通股股价的下跌。优先股的股息不形成银行的绝对债务负担。同时发行优先股可以使银行获得财务杠杆效应，在商业银行经营状况好时可以使普通股的收益率增加，进而给普通股股东带来更高的收益。成本相对较低，对银行经营管理上的压力相对较小。 ③银行以资本型票据和债券筹集资本有很多有利之处：首先，对原有普通股股东的控制权与收益率的影响不大，并且，在银行经营状况较好时，可以为普通股股东带来财务杠杆效应，使普通股股东的收益率有较大增长。而且手续简便，发行成本较低。商业银行通过资本票据和债券筹集的资金，一般可以不必保持存款准备金和参加存款保险，所需支付的利息还可以在银行税前列支，降低商业银行的经营成本。 答：我国商业银行的资本金构成在不同历史阶段具有明显的不同。 1994年2月25日，中国人民银行制定并颁布了《关于对商业银行实行资产负债比例管理的通知》，第一次对我国商业银行的资本构成、资产风险权数以及资本充足率进行了详细规定。1996年12月，中国人民银行部分调整了商业银行的资产负债管理比例以及银行资本万分的规定。2004年2月，根据《巴塞尔协议》的变化要求以及我国的