5.交易业务知识的.ppt

上海期货交易所 交易业务知识 一、上市品种 上海期货交易所目前已上市的品种： 铜、铝、锌、黄金、天然橡胶、燃料油、螺纹钢和线材 二、期货合约 期货合约是指由交易所统一制定的，规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。 期货合约的内容包括：合约名称、交易单位、报价单位、最小变动价位、每日价格最大变动限制、合约交割月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割品级、交割地点、最低交易保证金、交易手续费、交割方式、交易代码。 期货合约的附件与期货合约具有同等法律效力。 交易单位 铜、铝、锌、天然橡胶：5吨/手； 燃料油、螺纹钢、线材：10吨/手； 黄金：1000克(1公斤）/手。 报价单位 铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油、螺纹钢、线材：人民币元/吨； 黄金：人民币元/克。 最小变动价位 铜10元/吨、铝、锌、天然橡胶: 5元/吨； 燃料油、螺纹钢、线材:1元/吨； 黄金 :0.01元/克。 每日价格最大波动限制 铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油、黄金、螺纹钢、线材：上一交易日结算价?5％ 交割品级 合约附件中载明的经交易所注册过的商品品级 交割地点 交易所的注册（指定）仓库 最低交易保证金 黄金、铝、锌、螺纹钢和线材为合约价值的7％； 天然橡胶、铜和燃料油为合约价值的8%。 交易手续费 铜、铝、锌、黄金、螺纹钢、线材和燃料油为不高于成交金额的万分之二（含风险准备金）； 天然橡胶为不高于成交金额的万分之一点五（含风险准备金） 交割方式 实物交割 交割单位 铜、铝、锌：25吨/张； 天然橡胶：5吨/张； 黄金：3000克/张； 燃料油：100吨/张； 螺纹钢、线材：300吨/张 交易代码 铜－CU、铝－AL、锌-ZN、黄金-AU 、天然橡胶－RU、 燃料油－FU、螺纹钢-RB、线材-WR。 期货合约的交易价格 是指该期货合约的基准交割品在基准交割仓库交货的含增值税价格。 期货合约的基准交割品 的替代品交割和在异地交割仓库交割的升贴水在期货合约附件中载明。 三、会员 交易所会员分期货公司会员和非期货公司会员 期货公司会员只能从事代理业务，不能从事自营业务 非期货公司会员只能从事自营业务，不能从事代理业务 四、交易流程 期货公司会员代理业务流程： 开户—下单—竞价及成交回报— 结算与确认—平仓或交割 非期货公司会员自营业务流程： 下单—竞价—成交回报—结算与确认— 平仓或交割 （一）开户 1、客户选择信誉好、运作规范的期货公司会员 会员须如实提供本公司的资信和业务情况及信息、咨询等相关服务，了解客户资信状况。 2、向客户提供《期货交易风险说明书》，客户在阅读理解后，个人客户在说明书上签字，单位客户由法定代表人签字并盖章。 3、会员和客户签订《期货经纪合同》，客户在阅读理解后，个人客户在说明书上签字，单位客户由法定代表人签字并盖章。 4、客户填写开户登记表，提供相关证件影印件，由会员向交易所开户系统输入客户信息。交易所实行备案制。 5、客户向会员缴纳保证金。保证金属客户所有，经纪公司只能按规定代客户向交易所交存保证金进行结算，严禁挪作他用。 客户交易编码备案制度 一户一码、专码专用、不得混码交易 一个客户只能有一个客户号，但可以在不同的期货公司会员处开户，其交易编码只能是会员号不同，而客户号必须相同。 交易编码的组成及操作 交易编码分非期货公司会员交易编码和客户交易编码，每个交易编码由会员号和客户号组成，均由十二位数字构成。 期货公司会员可以通过交易所会员服务系统查询需要开户的客是否已有本所的客户号。 期货公司会员在交易所会员服务系统中录入客户资料。由交易所交易部核对无误后备案，即开通该客户在交易系统中的交易通道。 注销和处罚 （二）下单 下单指客户在每笔交易前向会员下达交易指令。会员对其代理客户的所有指令，必须通过交易所集中撮合交易。 1、交易指令种类： 限价指令：须按限定价格或更好价格成交的指令。 取消指令：按客户要求将某一指令取消的指令。 交易指令当日有效。在指令成交前，客户可提出变更和撤消指令。 2、下单方式： 书面、电话、计算机、网上委托及中国证监会规定的其他方式。 期货公司会员对其代理客户的所有指令，必须通过交易所集中撮合交易 客户指令下达后，期货公司会员应及时通知出市代表，出市代表应及时将指令输入交易所计算机终端进行竞价。期货公司会员不得擅自变更有关指令，不得接收客户全权委托，应为客户保守交易秘密。 出市代表在客户交易指令通过计算机撮合成交后，应及时将成交结果反馈给期货公司会员。 每日交易结束后，会员可通过会员服务系统直接获取当日成交、盈亏、保证金等交易数据，会员接收后，应及时核对。 （三）竞价及成交回报 交易所