Bootstrap方法在基于ARMA-GARCH模型的电力市场价格区间预测中的应用.pdfVIP

第 23卷第3期 电力科 学 与 技 术 学 报 Vo1．23No．3 2008年9月 JOURNAL OF EIECTRICPOW ER SCIENCEAND TECHNOLOGY Sep．2008 Bootstrap方法在基于ARMA—GARCH模型的 电力市场价格区间预测 中的应用 陈 霞 ，董朝阳 ，王殿辉2 (1．昆：i=兰大学 信息技术与电机工程学院，澳大利亚 布里斯班 QLD4067； 2．拉筹伯大学 计算机科学与工程系，澳大利亚 墨尔本 Vic3086) 摘 要 ：当今开放式电力市场是一个基于竞价拍卖形式的市场，市场清算价格 (marketclearingprice-MCP)主要受 变化的供需平衡、市场参与者的竞价策略以及电力企业已经签订的双边买卖合同等因素影响，现有的价格预测技 术只集中在如何提高价格预测准确度上，而忽视了对预测本身不确定性的度量 ；其中ARMA-GARCH价格预测模型 的前提是假设预测误差符合正态分布，而实际电力市场价格非线性波动使得正态分布的假设完全不成立．针对这 一 现象 ，将不依赖任何分布假设的Bootstrap技术应用于基于 ARMA—GARCH模型的电力市场清算价格区间预测， 并对澳大利亚电力市场的真实数据进行分析评测，精度高，可靠性好． 关 键 词 ：Bootstrap；区问预测；GARCH；电力市场清算价格 中图分类号：TM715；F407．61 文献标识码：A 文章编号：1673．9140(2008)03-0003-09 Bootstrapprediction intervalsforARMA-GARCH basedelectricitymarketpriceforecasting CHEN Xia ，DONG Zhao—yang ，WANG Dian—hui (1．SchoolofhfformationlechnologyantiElectricalEngineering，UniversityofQueensland，QLD4067，Australia 2．DepartmentofComputerScienceandComputerEngineering，LaTrobeUniversity，Vic3086，Australia) Abstract：The deregulated electricitymarketisan auction marketin which themarketclearingprice (MCP)isheavilyaffectedbythenonstationarysupply／demandbalance，bidingstrategiesofmarketpar— ticipants，bilateralcontractsthecompanieshavesigned etc．Existingpriceforecastingtechniqueshave beendevotedtofindingthe ‘b‘est”pointestimatesratherhtanquantifyingthepredictiveuncertainty．Inter— val／densityforecastsarenotnew formostclassictimeseriesmodels，suchARMA—GARCH，wherepre— dictionintervalscanbeestimatedanalyticallyundernormaldistributionassumption．However，non—line— aritynatureofelectricitypricevolatilitymakestheresultsunreliable．Inhtispaper，weproposea