基于增广Lagrange函数的RQP方法研究.pdfVIP

基于增广Lagrange函数的RQP方法’ 王秀国 薛毅 北京s业大学应用数址学院.北京100022 摘 要 RQP方法是由Bartholomew-Biggs等人发展起来的解决非线性规划的一种方法.即将增 广Lagrange函致的局部极小点的一阶优化条件转化为一个非线性系统.本文提供了一种通 过求解建立在增广Lagrange函数基础上的二次规划子阿题得到搜索方向，从而解决约束优 化问题的新的算法，它避免了罚因子趋向于无穷的不利因素.井利用Fletcher精确罚函数作 为价值函数，并引进其近似方向导数，以遵免计算二阶导数又本文证明了此种算法的全局收 敛性和局部超线性收敛性.同时提供了一些数值结果私 关僻IRQP方法，约束优化间题，精，罚嗽巍收她汤部触酗她 RecursiveQuadraticProgrammingMethodsBasedon theAugmentedLagrangian WANGXiuguo XUEYi CollegeofAppliedMathemalicandPhy,,c..si BeijingPolytechnicUniversity,Be示n_g100022 Abstract RecursivequadraticprogrammingisafamilyoftechniquesdevelopdbyBartholomesv- Biggsandotherauthorsforsolvingnonlinearprogrammingproblems.Thefast-order optimalityconditionsforalocalminimizesoftheaugmentedLagrangianaretransformed intoanonlinearsystem.Thispaperdescribesanewmethodforconstrainedoptimization whichobtainsitssearchdirectionsfromaquadraticprogrammingsubproblembasedon thewell-knownaugmentedLagrangianfunction.Itavoidsthepenaltyparametertending toinfinity.WeemploytheFlet.chersexactpenaltyfunctionasameritfunctionand theuseofanapproximatedirectionalderivetiveofthefunctionthatavoidstheneed toevaluatethesecondorderderivativesoftheproblemfunctions.Weprovethatthe algorithmpossessesglobalandsuperlinearconvergencepropertyies.Atthesametime numericalresultsarereported ，国家自然科学基金 1I 基于增广Lagrange函数的RQP方法 827 Keywords:RQPmethods,constrainedoptimizationproblem,exactpenaltyfunction globalandsuperlinearconvergence. 朴 引盲 对于等式约束规划问题 n n l i (1.1) S 亡 c(二{_ 其中了:尺”叶尺 R斗