基于支持向量机集成的电子商务环境下客户信用评估模型研讨.pdfVIP

V01．1 第16卷专辑 中国管理科学 6，SpecialIssue Chinese of Science 2008 2008年lO月 JournalManagement October， 文章编号：1003—207(2008)zk一0362—06 基于支持向量机集成的电子商务环境下客户 信用评估模型研究 吴 冲，夏 晗 (哈尔滨工业大学管理学院，黑龙江哈尔滨 150001) 摘 要：随着电子商务的快速发展，越来越多的顾客参与到电子商务中来，目前国内电子商务相关的配套设施、法 律法规等均不完善，信用『口J题是困扰电子商务发展的主要瓶颈问题，而客户信用评估是电子商务的重要组成部分， 本文利用基于模糊积分的支持向量机集成方法对客户信用进行评估，该方法考虑了各子分类器的分类结果和各子 分类器判决对最终决策的重要程度。通过实证分析探讨了此法的可行性和优越性，为我国建立电子商务客户评价 体系提供参考。 关键词：电子商务；信用风险；支持向量机集成 中图分类号：F724 文献标识码：A 便捷地进行电子商务活动，还可把客户资信情况存 1 引言 储在网络，以便随时调用。 电子商务是在虚拟空间中进行的一种商务活 信用评估根据客户的若干原始资料，通过若干 动，在这一虚拟世界中，人际交往出现了与现实世界 方法，将其分为正常类和违约类，或给出一个违约概 完全不同的情况，人们往往无法完全判别交易的真 率或信用等级，这样信用评估就可转化为统计学上 实性、有效性。并且目前电子商务相关的配套设施、 的某种分类问题。客户信用评估，就是通过综合考 法律法规等均不完善，基于这方面原因，电子商务 察影响客户及其家庭的内外客观、微观环境，包括经 快速发展的同时，伴随交易量增加，电子商务交易出 济、金融、司法、工商、财产等，使用科学严谨的分析 现了大量的信用风险，如难以确定交易双方的主体 方法，对个人及其家庭的资产状况，履约各种经济承 和信用状况等。所以，成功的电子商务常常需要信 受能力和信誉度进行全面评判与估价，并以一定的 用的支持，即交易双方互相信任，信守承诺。因此， 符号表明其信用状况。 无论交易主体是企业还是个人，都应有相关的信用 信用评估方法研究大致经历了定性分析、统计 机构来对交易双方的信用进行评价。对企业进行信 分析和人工智能三个发展阶段，最初它只是通过分 用评级，而这种评级制度势必能减少或避免企业的 析员阅读个人材料决定其信用的好坏¨o，但是这一 各种失信行为(包括信息不对称所产生的失信)的 方法主观因素太强，必然存在误判的可能性。统计 发生。对个人信用的评估，收集客户个人的信用记 方法主要是判别分析(DA)旧1，判别分析是分类预 录，合法地制作客户个人信用调查报告，并向法律规 测的主要研究范畴之一¨1，它的本质是线性回归， 定的合格使用者有偿传播信用报告，同时，为了安全 它的变形是Logistic回归。判别分析在操作上的一 个缺点是其基本假设很容易被打乱。比如说，性别 收稿日期：2008—04—27 是定性指标而非连续指标，它不是正态分布的，这就 基金项目：国家自然科学基金资助项目(707730