银行从业考试风险管理22016真题模拟练习精选.pdfVIP

1 下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是 （）。 A 股票 B 现金 C 同业借款 D 债券 正确答案”B “ 【解析】通常最具流动性的资产是现金。 2.风险识别包括 （）两个环节。 A 感知风险和检测风险 B 计量风险和分析风险 C 感知风险和分析风险 D 计量风险和监控风险 正确答案”C “ 【解析】风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。 3.以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。①推行全面风险管理理念， 改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序， 并得到有效管理。③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。 A 只有① B 只有② C①和② D①、②、③ 正确答案”C “ 【解析】考察声誉风险管理方法的知识。 4.效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要 （），既要保证全 面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象 带来负担。 A 以最快速度提出监管意见 B 最大限度维护监管层的利益 C 合理配置和利用监管资源，提高监管效率 D 为监管对象节约尽可能多的成本 正确答案”C “ 【解析】考查对效率原则的理解。 5.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因 素等构成，针对企业信用分析的专家系统是 （）。 A.5Cs 系统 - 1 - B.5Ps 系统 C.CAMDL 分析系统 D.51ts 系统 正确答案”B “ 【解析】考查客户信用评级的相关知识。 6.假设商业银行当年将100 个客户的信用等级评为BB 级，第二年观察这组客户，发现有3 个客户违约，则3%是 （）。 A 违约频率 B 违约概率 C 违约风险 D 以上都不对 正确答案”A “ 【解析】违约频率是事后检验的结果。 7. （）是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。 A 专家调查列举 B 制作风险清单 C 情景分析法 D 分解分析法 正确答案”B “ 【解析】制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。 8.在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。 A 资产规模和商业银行的风险管理水平 B 资本金规模和商业银行的盈利水平 C 资产规模和商业银行的盈利水平 D 资本金规模和商业银行的风险管理水平 正确答案”D “ 【解析】在商业银行的经营过程中，资本金规模和商业银行的风险管理水平决定其风险承担 能力。 9.商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头100，英镑多 头150，美元空头180。则使用短边法确定的总敞口头寸为 （）。 A300 B100 C500 D200 - 2 - 正确答案”A “ 【解析】净多头头寸之和为：50+100+150=300，净空头头寸之和为：20+180=200;因为前者 绝对值较大，所以总敞口头寸为300。 10. （）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。 A 债项评级 B 违约概率 C 专家判断法 D 违约频率 正确答案”D “ 【解析】违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。 11. 某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权 证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。 此情况应归类为 （）引起的操作风险。 A 人员因素 B 系统缺陷 C 内部流程 D 外部事件 正确答案”C “ 【解析】题干中出现的问题，是对内部流程执行不严造成的操作风险。 12.经济增加值(EVA)是商业银行在扣除 （）之后所创造的价值增加。 A 资本成本 B 经济资本 C 资本预期收益率 D 税后净利润 正确答案”A “ 【解析】经济增加值(EVA)是商业银行在扣除资本成本之后所