MATLAB金融工具箱投资组合函数的调用.pptx

Matlab 投资组合函数调用函数注解;一：相关系数矩阵与协方差矩阵相互转化 如何计算有效边界？如下（二~八） 二：收益率序列和价格序列之间的转化 三：计算预期收益和协方差 四：投资组合的预期收益率和标准差 ;五：投资组合的有效前沿（CAL efficient frontier) 六.单个资产含约束条件矩阵 七：有效前沿投资组合的最优资产分配 八.带有约束条件的资产组合 其他： 九.线性规划求资产组合问题;[TickSeries, TickTimes] = ret2tick(RetSeries, StartPrice, RetIntervals, StartTime, Method);[RetSeries, RetIntervals] = tick2ret(TickSeries, TickTimes, Method);[ExpReturn, ExpCovariance, NumEffObs] = ewstats(RetSeries, DecayFactor, WindowLength);[PortRisk, PortReturn] = portstats(ExpReturn, ExpCovariance, PortWts);[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts, PortReturn, AssetBounds, Groups, GroupBounds, varargin);[RiskyRisk, RiskyReturn, RiskyWts, RiskyFraction, OverallRisk, OverallReturn] = portalloc(PortRisk, PortReturn, PortWts, RisklessRate, BorrowRate, RiskAversion);;单个资产含约束条件矩阵;带有约束条件的资产组合;Constraint Type;求有效前沿（有效边缘线）;利用x=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)对方程进行规划求解。 题目：3个资产权重分别为a，b，c，收益率分别为0.1，0.2，0.15，a+c≤b求整个资产组合的最大收益？ 分析：本题本质是求方程f=0.1a+0.2*b+0.15*c的最大值。约束条件有： a+c≤b，隐含条件：a+b+c=1（权重之和为1），abc均是小于等于1的整数。; f=[-0.1 -0.2 -0.15] % 目标函数0.1a+0.2b+0.15c求投资组合的最大收益 A=[1 -1 -1] b=0 %设定约束条件：A+c=b Aeq=[1 1 1] beq=1 %设定约束：A+b+c=1 lb=[0 0 0] %设定下边界，lb=[0 0 0]为下边界。 ub=[1 1 1] %设定上边界，ub为上边界。 x=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub) 得到结果。