商业银行利率风险管理的国际经验与借鉴本科.docVIP

学 士 学 位 论 文 论文题目 商业银行利率风险管理的国际经验与借鉴  目 录 一、商业银行利率风险管理概述 1 （一）商业银行利率风险含义 1 （二）商业银行利率风险分类 1 1.重新定价风险 1 2.收益曲线风险 2 3.基准风险 2 4.期权风险 2 二、国际商业银行利率风险管理及相关分析 2 （一）国际商业银行利率风险度量模型及分析 3 1.国际商业银行利率风险度量模型综述 3 2.美国商业银行对利率风险度量模型的使用以及分析 6 3.日本商业银行对利率风险度量模型的使用以及分析 6 （二）国际商业银行利率风险规避技术，管理模式及分析 7 1.国际商业银行利率风险规避技术综述 7 2.国际商业银行利率风险管理模式综述 8 3.美国商业银行利率风险规避技术与管理模式分析 8 4.日本商业银行利率风险规避技术与管理模式分析 9 三、我国商业银行利率风险管理现状 9 （一）我国商业银行利率风险管理现状 9 （二）我国同国际商业银行利率风险管理的比较分析 11 四、国际经验启示下我国商业银行利率风险管理建议 12 （一）对商业银行外部发展环境的建议 12 （二）对商业银行内部利率风险管理的建议 13 1.商业银行利率风险度量的建议 13 2.商业银行利率风险规避技术和管理模式的建议 14 结 语 15 主要参考文献 16 致 谢 17  商业银行利率风险管理的国际经验与借鉴 摘 要 随着我国利率市场化改革的深入，我国商业银行利率风险问题凸显。由于我国历史上的利率非市场化制度的制约，我国商业银行普遍对于利率风险意识不足，且管理方案欠缺。本文通过整体介绍商业银行利率风险的概况和商业银行利率风险控制的主要衡量及管理方法总体展现商业银行利率风险，同时本文重点介绍了美国和日本结合各自金融市场现状而采用的商业银行利率风险衡量及管理办法，及在相应的衡量和管理办法下的利弊。文章最后介绍了我国当下商业银行利率风险管理现状，指出我国目前金融市场尚不成熟完善，很多市场自身的缺陷限制了商业银行的利率风险管理，同时，提出在我国现有的状况下，要想有效的进行利率风险管理控制商业银行自身以及监管当局应当采取的措施。 关键词：利率市场化；利率风险；利率风险衡量；利率风险管理  The International Experience and Inspiration of the Commercial Bank Interest Risk Management ABSTRACT With the development of China’s interest rate liberalization, the commercial banks in China are faced with increasingly critical interest risk. Owing to the historical management of the interest by government, the commercial banks are lack of the experience as well as consciousness and adequate method of the interest risk management. This article gives a whole picture of the measurement and management of the interest rate, meanwhile the article gives a key point of the choice of America and Japan on the subject of the commercial bank’s interest rate management and the advantages and disadvantages of their choice. Besides, there is an introduction of the current situation of China’s interest risk management. At last, the essay points out some suggestion to China’s interest risk control. Key Words: interest rate liberalization; interest risk measurement; interest risk management