《金融风险管理》信用风险和管理(下)PPT.ppt

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《金融风险管理》 Financial Risk Management ;第*页;第*页;第*页;信用等级转移分析;第*页;第*页;第*页;;;MPT模型的数学表达;;将MPT模型运用于贷款组合 ;;贷款组合的有效边界;MPT模型用于非交易性贷款的困难 ;MPT模型的局部应用 ;;;;计算A、B银行贷款组合偏离市场贷款组合的程度;;贷款损失率模型;;;;;贷款组合的风险价值VAR(Value At Risk) ;;计算单项贷款的风险价值 ;;;计算均值和风险价值 ;;贷款组合的实际概率分布;;计算贷款组合的风险价值 ;;;

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