关于流动性风险管理与压力测试实务.pptVIP

Date 流动性风险管理背景介绍 流动性风险管理背景介绍 流动性风险管理的整体架构 流动性风险管理的组织架构 流动性风险的计量方法 压力情景下风险计量和预测 流动性风险的计量方法 资产负债表上流动性风险特性 资产负债表上流动性风险特性 流动性压力测试内容概述 表内外产品流动性分析 表内外产品流动性分析 压力情景下风险计量和预测 压力情景下风险计量和预测 压力情景下风险计量和预测 流动性应急计划 流动性应急计划 案例实务交流 国内项目经验 联系方式 PricewaterhouseCoopers * 银行账户利率风险和汇率风险培训 流动性风险管理与压力测试实务 普华永道金融风险管理咨询部 2009年8月 PwC 目录 24 流动性应急计划 5 16 流动性风险压力测试 4 9 流动性风险的计量 2 页数 部分 26 案例实务交流 6 13 影响流动性的重要因素 3 4 流动性风险管理架构 1 第一部分 – 流动性风险管理架构 在国际金融危机的背景下，流动性风险管理更彰显重要意义： 过高的杠杆水平（Leman Brothers, Bear Stearns） 资产融资/负债结构不匹配（SIVs, ABCPs） 融资集中性（Bear Stearns, WaMu） 缺少流动性应急计划（AIG） 当前的金融危机凸现了流动性风险管理的重要性 监管机构 流动性 信用风险 衍生工具 宏观经