6.风险评价.pptVIP

3.5 直方图评价法 正常型是指过程处于稳定的图型，它的形状是中间高、两边低，左右近似对称。近似是指直方图多少有点参差不齐，主要看整体形状。 正常型 在直方图旁边有孤立的小岛出现，当这种情况出现时过程中有异常原因。如：原料发生变化，不熟练的新工人替人加班，测量有误等，都会造成孤岛型分布，应及时查明原因、采取措施。 孤岛型 当直方图中出现了两个峰，这是由于观测值来自两个总体、两个分布的数据混合在一起造成的。如：两种有一定差别的原料所生产的产品混合在一起，或者就是两种产品混在一起，此时应当加以分层。 双峰型 当直方图出现凹凸不平的形状，这是由于作图时数据分组太多，测量仪器误差过大或观测数据不准确等造成的，此时应重新收集数据和整理数据。 锯齿型 当直方图象高山的陡壁向一边倾斜时，通常表现在产品质量较差时，为了符合标准的产品，需要进行全数检查，以剔除不合格品。当用剔除了不合格品的产品数据作频数直方图时容易产生这种陡壁型，这是一种非自然形态。 高端型 * 第6讲 风险识别 1.风险评价概述 1.1 风险评价的概念和特点 风险评价是指在风险识别和风险衡量的基础上，把损失频率、损失程度以及其他因素综合考虑并进行评价。例如风险评估机构对金融企业的风险评级、保险公司对标的的风险评级。它是进行风险控制和风险融资的基础。 对风险的综合评价 －不同风险之间的联系可能提高或降低对风险主体的影响。例如失业的增加可能导致索赔诉讼、犯罪和利润减少。 需要定量分析的结果 －缺少统一的评价标准，需要运用数学模型定量分析。 具有国家和制度的特定性 －威尼斯、环太平洋、恶性通胀 受到风险态度的影响 －对自然风险、社会风险和经济风险的反应程度 1.2 风险评价的目标 风险评价的目标是减少风险事故的发生，特别是防止重大恶性事故的发生。保障生产、经营和社会生活的财产与生命安全。 许多国家以立法形式规定，风险评估是企业进行生产经营活动的前提。例如美国，建立核电站的风险评估报告费用占总投资的1%左右。 您能在《证券法》等相关法律中找到与风险评价有关的条款吗？ 安徽芜湖 对基金产品的风险评价将作为基金销售机构推介基金产品的重要依据，同时，基金销售机构还须在投资人首次开立基金账户时或首次购买基金产品前对其风险承受能力进行全面调查和评价。禁止基金销售机构违背基金投资人意愿强行销售与基金投资人风险承受能力不匹配的产品。中国证监会基金监管部2007年起草《证券投资基金销售适用性指导意见》并向社会公开征求意见。 基金销售适用性是指基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，注重根据基金投资人的风险承受能力销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资人。相关的制度保障还包括证监会已经发布的基金销售业务信息管理平台等相关办法。 基金销售适应性 风险度指标体系 关系比率4=3/2 实际值3 标准值2 贷款资产风险度=∑指标的风险度 合计值：…… …… 速动比率 流动比率 风险度5=1?4 权重 （重要度）1 经营风险指标 1.3 风险评价的原则 整体性 1 统一性 2 客观性 3 操作性 3 2.风险评价标准 2.1 风险评价基本概念 正常期望损失 风险管理单位在正常的风险防范措施下，遭受损失的期望值。即风险衡量中根据过去发生的损失数据进行加权平均计算的期望值。但是，风险评价侧重于对风险管理决策提供建议，例如评价风险管理单位是否可以承受、建议如何加强管理降低损失等。 可能的最大损失 风险管理单位在某些风险防范措施出现故障的情况下，可能遭受的最大损失。 最大可能损失 风险管理在最不利的条件下，估计可能遭受的最大损失额。一般来说，超过最大可能损失的风险事故很可能不会发生。 损失程度和损失概率： 请您区分期望损失、可能最大损失和最大可能损失 例 2.2 风险评价标准的确定 财产的性质及其对损害的承受力 －期望损失、可能的最大损失和最大可能损失的变动。 损失评价的主观性 －能否容忍实际损失超过最大可能损失。 评价对象的多元化 －单个和群体、短期和长期 损失的管理成本 －一种灾害对许多财产造成的损失 3.风险评价的方法 3.1 风险度评价法 1 1/150000 极低：风险事故不太可能发生，与过去极少发生的事故完全相同 2 1/15000 很低：风险事故的发生很少与过去极少发生的事故完全相同 3 1/15000 低：风险事故的发生较少与以往偶尔发生的事故有关 4 1/2000 5 1/400 6 1/80 中等：风险事故的发生与以往有时发生的事故有关，但是与不占主要工艺的过程有关 7 1/20 8 1/8 高：风险事故的发生与以往经常发生的事故相似 9 1/3 10 1/2 很高：风险事故的发生几乎不可避免 风险度 发生概率 发生可能性 风