金融计量分析思考题 整理版.docVIP

金融计量分析思考题 一、解释下面概念 1. 回归分析 2. 总体回归函数 称为总体回归函数 3. t检验X是否是被解释变量Y的一个显著性的影响因素。这就需要进行变量的显著性检验。t检验是变量显著性检验的一种，通过构造t统计量，基于“小概率事件不易发生”这一原理判断X对Y的显著性。 4. 拟合优度检验R2 5. 多元线性回归模型的正规方程组 6. 异方差Yi ( (0 ( (1 X1i ( (2 X2i (((( ( (k Xki ( (i，（i (1, …, n ） 如果出现Var[(i] ((i2， i (1, …, n，则称模型具有异方差性。 7. 多重共线性 Yi((0+(1X1i+(2X2i+(+(kXki+(i i(1,2,…, n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为(Multicollinearity)。 8. 序列相关性随机干扰项不满足序列不相关性，称为存在序列相关性。 对于模型 Yi ( (0 ( (1 X1i ( (2 X2i (((( ( (k Xki ( (i，i (1, …, n 在其他假设条件仍成立的情况下，如果出现 Cov[i , (j ] ( E[(i (j ] ( 0， i j， 或 则称随机干扰项序列相关。 其中， 9. 随机解释变量问题 对于模型 基本假设:解释变量X1,X2,…,Xk是确定性变量。 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。 10. 虚拟变量的设置原则 虚拟变量的个数须按以下原则确定： 每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有m个定性变量，只在模型中引入m-1个虚拟变量。 例。已知冷饮的销售量Y除受k种定量变量Xk的影响外，还受春、夏、秋、冬四季变化的影响，要考察该四季的影响，只需引入三个虚拟变量即可： 11. 单整 随机游走序列Xt=Xt-1+μt,经差分后等价地变形为Xt=μt 由于μt是一个白噪声，因此差分后的序列{△Xt}是平稳的。 如果一个时间序列经过一次差分变成平稳的，就称原序列是一阶单整（integrated of 1）序列，记为I(1)。 一般地，如果一个时间序列经过d次差分后变成平稳序列，则称原序列是d 阶单整（integrated of d）序列，记为I(d)。 显然，I(0)代表一平稳时间序列。 12. 差分平稳与趋势平稳过程 随机性趋势可通过差分的方法消除 如：对式Xt=α+Xt-1+μt ,可通过差分变换为△Xt= α+μt ,该时间序列称为差分平稳过程（difference stationary process）； 确定性趋势无法通过差分的方法消除，而只能通过除去趋势项消除，如：对式Xt=α+βt+μt可通过除去βt变换为Xt-βt =α+μt,该时间序列是平稳的，因此称为趋势平稳过程（trend stationary process）。 13．平稳随机时间序列 随机时间序列模型的平稳性，可通过它所生成的随机时间序列的平稳性来判断。 如果一个p阶自回归模型AR(p)生成的时间序列是平稳的，就说该AR(p)模型是平稳的， 否则，就说该AR(p)模型是非平稳的。 14. 协整 如果Yt=α0+α1Xt+μt中的X 与Y 都是一阶单整的，即为I(1)，而随机干扰项μt是I(0)，这时我们就X 与Y 是协整的。 二、1. 建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？2. 计量经济学模型主要有哪些应用领域，各自的原理是什么？3. 计量经济学与理论经济学、经济统计学的关系？/forum.php?mod=viewthreadtid=831680page=1 4. 在总体回归函数中引入随机干扰项的原因是什么？. 一元线性回归模型的基本假设有哪些？ 假设1、解释变量X是确定性变量，不是随机变量； 假设2、随机误差项(具有零均值、同方差和不序列相关性： E((i) ( 0 i ( 1,2, …,n Var ((i)(((2 i(1,2, …,n Cov((i, (j) (0 i≠j i, j( 1,2, …,n 假设3、随机误差项(与解释变量X之间不相关： Cov(Xi, (i) (0 i(1,2, …,n 假设4、(服从零均值、同方差、零协方差的正态分布 (i