《银行风险管理》乔尔·贝西斯著.pdf

[General Information] 书名=银行风险管理 作者=乔尔·贝西斯著 页数=754 出版社=中国人民大学出版社 出版日期=2009 SS号 DX号= URL=/bookDetail.jsp?d xNumber=d=204018350E153ABB9B73FEBC82B56715 封面 版权 前言 第1部分　银行业风险 第1章　银行业的业务产品 第2章　商业银行风险 第2部分　风险监管 第3章　银行业监管 第3部分　风险管理过程 第4章　风险管理过程 第5章　风险管理组织 第4部分　风险模型 第6章　风险度量 第7章　在险价值与资本 第8章　估价 第9章　风险模型建模 第5部分　资产—负债管理 第10章　资产负债管理概览 第11章　流动性缺口 第12章　利率的期限结构 第13章　利率缺口 第14章　套期保值和衍生工具 第6部分　资产—负债管理模型 第15章　ALM模型概览 第16章　保值问题 第17章　资产负债管理模拟 第18章　资产负债管理和运营风险 第19章　ALM“风险—收益”报告与政策 第7部分　银行业的期权和凸性风险 第20章　隐含期权的风险 第21章　隐含期权的价值 第8部分　银行业的盯市管理 第22章　市场价值及资产负债表中的NPV 第23章　NPV和利率风险 第24章　NPV和凸性风险 第25章　NPV分布和VaR 第9部分　资金转移定价 第26章　资金转移定价系统 第27章　经济转移价格 第10部分　资产组合分析：相关性 第28章　相关性和组合效应 第11部分　市场风险 第29章　市场风险的基本框架 第30章　单一市场风险 第31章　相关关系模型构建及市场风险的多因子模型 第32章　组合的市场风险 第12部分　信用风险模型 第33章　信用风险模型概述 第13部分　信用风险：“单一风险” 第34章　信用风险驱动因素 第35章　评级体系 第36章　信用风险：历史数据 第37章　信用风险的统计和计量经济模型 第38章　计算违约概率及风险等级转移的期权方法 第39章　信用风险敞口 第40章 担保及结构性票据 第41章 设立清偿模型 第42章 信用风险估值与信用价差 第43章 独立信用风险分布 第14部分 信用风险：“资产组合风险” 第44章 信用风险相关性建模 第45章 违约损失分布概要 第46章 组合损失分布样例 第47章 解析性损失分布 第48章 损失分布：蒙特卡罗模拟 第49章 损失分布与转移矩阵 第50章 资本和信用风险VaR 第15部分 资本分配 第51章 资本分配和风险贡献 第52章 边际风险贡献 第16部分 风险调整绩效 第53章 风险调整绩效 第54章 风险调整绩效的应用 第17部分 资产组合和资本管理（信用风险） 第55章 资产组合报告（Ⅰ） 第5