多元正态分布的重要性质补充与应用.PDF

第五讲 多元正态补充与极限定理 §5.1 多元正态重要性质补充与应用 §5.2 极限定理的概念和内容 § 5.3 大数定理应用 § 5.4 中心极限定理应用 本讲提要(略，请见大纲) §5.1 多元正态分布的重要性质补充与应用 本节补充多元正态分布的数字特征的三个特别性质. 在求联合分布及其参数、随机向量的函数变换、以及独立 性等问题中, 应用这些性质, 常常使复杂的问题大大简化, 并保证正确性, 应该熟练掌握. [ 内容精讲 ] 5.1.1 多元正态分布与重要性质补充 性质 1 r rv (X X …, X )服从n维正态分布的充要条件 1, 2, n 是X X …, X 的任意的线性组合 l X + l X +…+ l X 服 1, 2, n 1 1 2 2 n n 从一维正态分布，此处 不全为 0. l j 性质 2 （正态变量的线性变换不变性）若(X X …, X ) 1, 2, n 服从n维正态分布, 设Y Y …, Y 是X (j =1,2,…,n) 的线性 1, 2, k j 函数, 相应系数矩阵的秩为k ，则 ( Y Y …, Y )也服从k维 1, 2, k 正态分布. 特别地, 二维正态的满秩变换, 仍为二元正态 的. 性质 3 设(X X …, X )服从n维正态分布, 则“X X 1, 2, n 1, 2, …, X 相互独立”与“X X …, X 两两不相关”等价. n 1, 2, n 5.1.2 二元正态重要补充性质的应用 利用上述性质，可以使许多问题大大简化. [ 典型例题 ] 9 例 5.1.1* 设 (X , Y) ~ N(μ , μ , σ 2, σ 2, ρ) ，问U＝X ＋Y 1 2 1 2 与V＝X －Y 能否独立？ 例 5.1.2* 设X 2 1, X2 iid, ~ N(0, σ ), 令 Y X X Y X X − 1 ,