[研究生入学考试]第二章 第五讲 随机变量函数的分布ppt.pdfVIP

第二章 随机变量及其概率分布 第五讲 随机变量函数的分布 《概率论与数理统计》课程教学团队 第二章第五讲随机变量函数的分布 第五讲 随机变量函数的分布 • 一、一维随机变量函数的密度函数 • 二、二维随机变量函数的密度函数 • 三、小结 《概率论与数理统计》课程教学团队 第二章第五讲随机变量函数的分布 一、一维随机变量函数的密度函数 已知X 的密度, Y = g ( X ), 如何根据X 的分布来 求Y 的分布呢? 我们通过几个具体例子看看解决这 类问题的基本方法. 《概率论与数理统计》课程教学团队 第二章第五讲随机变量函数的分布 例1 已知X 的密度为 1 f (x ) , x .   (1x 2 ) 试求 3 的密度函数. Y 1 X 解 F (y ) P (Y y ) 3 Y P 1 X y  3 3 P (X (1y ) ) 1P X (1y )  3 1FX (1y )  2 3 f y 3 1y f 1y Y     X    3(1y )2 1(1y )6 , y  . 《概率论与数理统计》课程教学团队 第二章第五讲随机变量函数的分布 例2 设X ～R ( 5, 6 ), 求 Y 3 X 2 的分布函 数与分布密度. 解 X 的密度为 1, 5 x 6;  f (x )  0, 其余,  FY ( y ) = P( Y ≤y ) P 3X 2 y  当y ＜0时，因为 3X 2 y , 所以FY ( y ) = 0 ， 进而f Y ( y ) = 0. 《概率论与数理统计》课程教学团队 第二章第五讲随机变量函数的分布