《数学风险论导引》（瑞士）汉斯著.pdf

[General Information] 书名=数学风险论导引 作者=（瑞士）汉斯·U.盖伯（Hans U.Gerber）著；成世学， 严颖译 页数=196 出版社=世界图书出版公司北京公司 出版日期=1997 SS号 DX号=000000599828 URL=/bookD etail.jsp?dxNumber=000000599828d=F 70CE8C1634DAFB1A4780EC5BC4B9508 封面页 书名页 版权页 前言页 目录页 中文版序言 Ⅰ 译者的话 Ⅲ 前言 Ⅴ 序 Ⅸ 第一章 随机变量概述 1．一维随机变量 2．交换函数与期望的次序 3．若干例子 4．随机变量族 5．相互独立的随机变量之和 6．随机和 7．复合Poisson分布 第二章 随机过程 1．离散时间的随机过程 2．随机徘徊 3．具有可交换增量的过程 4．Markov过程 5．连续时间随机过程 6．Poisson过程和其他的计数过程 7．复合Poisson过程和其他具有平稳与独立增量的过 程 第三章 鞅 1．离散时间鞅 2．人寿与其它的偶然性 3．下鞅 4．决收敛定理 5．随意停止 6．连续时间的考虑 第四章 一年中总索赔量的分布 1．个体与集体的模型 2．一个数值例 3．用正交多项式修匀 4．Bower的gamma函数近似 5．Gram－Charlier近似 6．Edgeworth近似 7．Esscher近似 第五章 保费计算原理 1．引言及定义 2．例 3．所希望的性质 4．指数与净保费原理的四个特征 5．通过合作来减少保费 6．对再保险的需要 第六章 信度与经验费率 1．完全信度的概念 2．Bayes处理方法 3．非参数处理方法 第七章 风险交换与再保险 1．在冲突的观点下做决策 2．保险公司间的风险交换 3．停止－损失保费的数学 4．关于停止－损失保费的计算 5．一个数值例 第八章 破产理论（上） 1．基本问题 2．关于U（x，t）的Seal公式 3．关于Ψ（x）若干泛函方程 4．调节系数与不等式 5．更新方程及其在破产理论与人口学中的应用 6．生存概率与最大损失