[理学]CH3平稳性与功率谱密度2008518.ppt

随机信号分析 数学期望的物理意义：如果随机信号表示接收机的输出电压，那么它的数学期望就是输出电压的瞬时统计平均值。 * 两个结论： 1 表示时间平均 若平稳 2 * 功率谱密度： 描述了随机信号X(t)的 功率在各个不同频率上的分布—— 称为随机信号X(t)的功率谱密度。 对 在X(t)的整个频率范围内积分，便可得到X(t)的功率。 对于平稳随机信号，有： * 例：设随机信号 ，其中 皆是实常数， 是服从 上均匀分布的随机变量，求随机信号 的平均功率。 解： 不是宽平稳的 * * 3.2.2 实平稳功率谱密度与自相关函数之间的关系 确定信号： 随机信号：平稳随机信号的自相关函数 功率谱密度。 1 维纳—辛钦定理 若随机信号X(t)是平稳的，自相关函数绝对可积，则自相关函数与功率谱密度构成一对付氏变换，即： * * 推论：对于一般的随机信号X(t)，有： 平均功率为： 利用自相关函数和功率谱密度皆为偶函数的性质，又可将维纳—辛钦定理表示成： * 3．单边功率谱 由于实平稳过程x(t)的自相关函数 是实偶函数，功率谱密度也一定是实偶函数。有时我们经常利用只有正频率部分的单边功率谱。 * 例：平稳随机信号的自相关函数为 ，A0， ，求过程的功率谱密度。 解：应将积分按＋ 和－ 分成两部分进行 * 例：设 为随机相位随机信号 其中， 为实常数 为随机相位，在 均匀分布。可以推导出这个过程为广义平稳随机信号，自相关函数为 求 的功率谱密度 。 * 解：注意此时 不是有限值，即不可积，因此 的付氏变换不存在，需要引入 函数。 * 例：设随机信号 ，其中 皆为常数， 为具有功率谱密度 的平稳随机信号。求过程 的功率谱密度。 解： * 3.2.3平稳随机信号功率谱密度的性质 一 、 功率谱密度的性质 1 功率谱密度为非负的,即 证明： 2 功率谱密度是 的实函数 * 3 对于实随机信号来说，功率谱密度是 的偶函数， 即 证明： 是实函数 又 * 4 功率谱密度可积，即 证明：对于平稳随机信号，有： 平稳随机信号的均方值有限 * 补充知识：留数定理 设为 复变量s的函数，且其绕原点的简单闭曲线C反时针方向上和曲线C内部只有几个极点 则： 一阶留数 二阶留数 * 上式积分路径是沿着 轴，应用留数法时，要求积分沿着一个闭合围线进行。为此，考虑沿着左半平面上的一个半径为无穷大的半园积分。根据留数定理，不难得出 * 功率谱密度和复频率面 （只是记号相同，函数形式不同） * 例: 考虑一个广义平稳随机信号X(t)，具有功率谱密度 求过程的均方值 解: 用复频率的方法来求解。 用 代入上式得用复频率s表示得功率谱密度： * 因式分解： 在左半平面内有两个极点：-1和-3。于是可以分别计算这两个极点的留数为： 故： * 3.3 两个实随机信号的互功率谱密度 一、互谱密度 考虑两个平稳实随机信号X(t)、Y(t)， 它们的样本函数分别为 和 ，定义两个截取函数 、 为： * 因为 、 都满足绝对可积的条件，所以它们的傅里叶变换存在。在时间范围 (-T，T)内，两个随机信号的互功率 为:（注意 、 为确定性函数，所以求平均功率只需取时间平均） 由于 、 的傅里叶变换存在，故帕塞瓦定理对它们也适用，即: * 注意到上式中， 和 是任一样本函数，因此具有随机性，取数学期望，并令 得： * 定义互功率谱密度为： 则 * * 均方值和方差的物理意义：如果 表示噪声电压，则均方值 和方差 分别表示消耗在单位电阻上的瞬时功率统计平均值和瞬时交流功率统计平均值。 标准差或均方差： 3.1 平稳随机信号 3.1