使用riskexplorer建造dfa模型–案例研究-北京大学经济学院.pdfVIP

使用使用Risk Explorer™建造建造DFA模型模型 使用使用 建造建造 模模型型 – 案例研究案例研究 案例研究案例研究 DFA modelling using Risk Explorer™ – A Case Study 北京大学 中国保险与社会保障研究中心 CISSR, Peking University 25 November 2011 冯力扬 Michael Fung 概述概述 概述概述 • 建模流程 • 案例介绍 • 建模型考虑 • 评估资本要求 ‒ 保险总业务 (未计分出业务) ‒ 分出再保险 ‒ 信用 (违约) 风险 ‒ 市场风险 2 Overview • Modelling Process • Introducing the Case Study • Modelling considerations • Assessing Capital Requirement ‒ Gross Business ‒ Incorporating Outward Reinsurance ‒ Incorporating Credit Risk ‒ Incorporating Market Risk 3 动态财务分动态财务分析(析 (DFA)模型作为业务流程的一環模型作为业务流程的一環 动态财务分动态财务分析析 (( 模模型作为业务流程的一環型作为业务流程的一環 • 决定建模的目标 为模型作数为模型作数 • 收集和分析数据 为模型作数为模型作数 据收集据收集 据收集据收集 • 建立假设和模型参数 利用结果商利用结果商 利用结果商利用结果商 数据分析数据分析 • 利用电脑模拟模型运算数以千 业决策业决策 数据分析数据分析 业决策业决策 万计未来可能出现的结果 • 分析模型结果 • 验证模型和分析结果 验证模型和验证模型和 建造建造 DFA 验证模型和验证模型和 建造建造 分析结果分析结果 模型模型 分析结果分析结果 模型模型 • 向管理层沟通结果并利用结果 作商业决策