银行从业资格《风险管理》模拟试题(三)中大网校.docVIP

2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(三) 总分：100分 及格：60分 考试时间：120分 在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 (1)以下关于经风险调整的收益率（RAOC和经济增加值EVA这两项指标的论述，不正确的是：（　）。 A. 在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现 B. 采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为 C. 这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准 D. 这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的 (2)已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是：（　）。 A. 0.5 B. 0.08 C. 0.2 D. 0.13 (3)投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaRC之和的关系是：（　　） A. 投资组合的整体VaR＞每个金融产品的VaRC之和 B. 投资组合的整体VaR＜每个金融产品的VaRC之和 C. 投资组合的整体VaR＝每个金融产品的VaRC之和 D. 无法确定 (4)商业银行的流动性风险存在于什么业务当中（　）。 A. 资产业务 B. 负