条件期望的性质及应用.docVIP

华 北 水 利 水 电 学 院 讨论条件期望的性质及应用 课 程 名 称： 概率论与数理统计 专 业 班 级： 测控技术与仪器2010080班 成 员 组 成： 姓名 孙鹏辉 学号 201008008 姓名 张亚平 学号 201008010 姓名 张付军 学号 201008011 姓名 张杰勇 学号 201008014 联 系 方 式： 5月9 日 摘要：从条件期望的定义入手，讨论了条件期望的性质及其应用，并列举了条件期望在最优预测中的一些应用实例。 关键词：条件数学期望；最优预测；随机变量 英文题目 Discuss the nature of conditional expectation and application Abstract: From the definition of conditional expectation, discussed the condition the expectations of the nature and the application, and lists the conditions in the optimal forecasting expected some of the application example. Key words:Conditions mathematical expectation; The optimal forecasting; Random variables 1 引言 近年来，随着社会上人们对随机现象的不断观察和研究，条件数学期望已经被广泛的利用到日常生活中。随着研究的深入，条件数学期望在计算科学、生物、统计、物理、工程、运筹、经济管理和金融领域中得到广泛应用，并取得了很好的效果。尤其值得注意的是条件期望在最优预测中的应用。现代概率论总是从讲述条件期望开始，这是因为以测度论为基础的条件期望是鞅论的基础，也是严格陈述现代概率论必不可少的基本概念。 2 研究问题及成果 2.1 条件期望的性质 2.2 条件期望的主要应用 2.3 基于条件期望的最优预测 3 结束语 在当前的社会环境下,经济发展是重要问题。通过条件期望可以预测小至一个公司的日常运作，大至世界经济的未来发展方向，并且可以根据它所做出的预测做出相应的决策。所以，条件期望的经济应用将会越来越为人们所关注。 参考文献 [1] 盛骤等. 概率论与数理统计[M].北京：高等教育出版社，2009. 分工情况 第一部分由孙鹏辉完成 第二部分由张亚平完成 第三部分由张杰勇、张付军完成 论条件期望的性质及应用 为了方便起见，我们讨论两个随机变量与的场合，假定它们具有密度函数，并以记已知的条件下，的条件密度函数，以记的密度函数。 定义 在的条件下，的条件数学期望定义为 例 ： 某射击手进行射击,每次射击击中目标的概率为P(0P1),射击进行到击中目标两次时停止.令表示每一次击中目标时的射击次数, 表示每二次击中目标时的射击次数,试求联合分布列,条件分布列及数学期望 解 据题意知 其中q=1-p,又 于是条件分布列为 这时 Ⅰ.条件期望具有与普通数学期望相类似的性质,例如有 若则存在,具有a≤≤b;特别,当C是常数时, =C; 若是两个常数,又,存在,则 这是在固定的条件下考察条件期望性质,由条件期望的定义可知,当给定时,对于的每一个可能的取值就有一个确定的实数与之对应.因而是单值函数,当时,这个函数的值就等于, 而 把它代入前面的式子中,即可得到 由此可见,随机变量对求条件期望后再求期望,等于对这个随机变量直接求期望.这是条件期望的一个重要的基本性质. 下面在随机变量是连续情况下也略作证明： 因为 而 证毕。 条件数学期望在预测问题中起重要作用，我们要找与的函数关系，设有关系，利用最小二乘法，使达到最小。 因为 当时，达到最小，从而使达到最小。我们称是关于的回归。 Ⅱ.条件数学期望主要应用于二维随机变量。在为二维离散随机变量场合下，其计算公式为： 或 例6 设二维离散随机