随机过程第四版Ch刘次华研究生课件(精品）.pptVIP

第二章 随机过程的概念与基本类型 随机过程的例子 以X(t)表示某电话交换台在时间段[0,t]内接到的呼叫次数，则{X(t)，t∈[0,∞)}是随机过程； 以X(t)表示某地区第t天的最高气温，则{X(t)，t=0,1,…} 是随机过程； 以X(t)表示某固定点处在时刻t的海面相对于平均海平面的高度，则{X(t)，t∈[0,∞)}是随机过程； X(t)=acos(ωt+Θ)， t∈（- ∞,∞)，其中a，ω是常数，Θ是随机变量。则{X(t)，t∈ （- ∞,∞)}是随机过程 2.1 随机过程的一般概念 定义2.1 设(?, F,P)为概率空间，T是参数集。若对任意 t ?T ，有随机变量X(t, e)与之对应，则称随机变量族{X(t, e)， t ?T }是(?, F,P)上的随机过程，简记为 {X(t)，t ?T }或{Xt，t ?T }。 X(t)的所有可能的取值的集合称为状态空间或相空间，记为I。 2.1 随机过程的基本概念 从数学上看，随机过程{X(t, e)， t ?T }是定义在T??上的二元函数。 对固定的t，X(t, e) 是(?, F,P)上的随机变量； 对固定的e，X(t, e) 是定义在T上的普通函数，称为随机过程的一个样本函数或样本轨道。 2.1 随机过程的基本概念 按参数T和状态空间I分类 （1）T和I都是离散的