东北财经大学431金融学综合[专业硕士]历年真题及详解.pdf

2013 年东北财经大学 431 金融学综合考研真题 2013 年东北财经大学 431 金融学综合考研真题及详解 第一部分 货币银行学（50 分） 一、简答题（共 3 题，共 20 分） 1．简述 2001 年颁布实施的《新资本协议》的三大支柱。（6分） 答：《新巴塞尔协议》包括互为补充的三大支柱： （1）第一大支柱——最低资本要求。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险 加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中，有关资本的定义和 8%的最低资本比率没有发生变化，但 对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。 （2 ）第二大支柱——监管当局的监管。这是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其 面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风 险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的 资本是否充足。 （3 ）第三大支柱——