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Ground Rules 富时中国A全指指数系列 基本规则 v3.2 2018 年1 月 目录 1.0 导言 3 2.0 管理职责 5 3.0 FTSE Russell 指数政策 6 4.0 成分股资格要求 8 5.0 指数编制与计算方法 12 6.0 成分股审核 13 7.0 成分股的调整 15 8.0 成分股权重的变更 17 9.0 公司行为和事件 18 10.0 行业分类标准系统 20 附录 A: 市场与证券交易所 21 附录 B: 市场、交易所和汇率标准 22 附录 C: 指数与市场的开盘、收盘时间 23 附录 D: 指数状态 24 附录 E: 富时联络方式 25 FTSE Russell | 富时中国 A 全指指数系列 基本规则, 3.2 版本, 2018 年1 月 2 of 25 第一部分 导言 1.0 导言 1.1 本文件列出富时中国 A 全指指数系列构建及管理的基本规则，基本规则副本可向富时指数公司 (见附 录 D) 索取或浏览 。 1.2 富时中国 A 全指指数系列是为 A 股投资者和合格的境外机构投资者 (QFII) 机制下的国际投资者反映中 国大陆 A 股市场的表现。富时 A 全指指数系列包括下列指数： 1.2.1 富时中国 A 全指 本指数由合格股票池中总市值排名前 98% 的所有公司组成。 1.2.2 富时中国 A 200 指数 本指数由富时中国 A 全指中按总市值排名最大的 200 家公司组成。 1.2.3 富时中国 A 400 指数 本指数由总市值排名位于 A 200 指数成分股公司之后的 400 家公司组成。 1.2.4 富时中国 A 600 指数 本指数由富时中国 A 200 指数和富时中国 A 400 指数的成分股组成。 1.2.5 富时中国 A 小盘股指数 本指数由除去富时中国 A 200 指数和富时中国 A 400 指数成分股后，合格股票池中按总市值排名前 98% 的所有公司组成。 1.2.6 富时中国 A 行业指数 富时中国 A 行业指数是根据 ICB 行业分类标准基于富时中国 A 200 指数和富时中国 A 600 指数计算的。 1.2.7 富时中国 A 股红利 150 指数 本指数由富时中国 A 600 指数中股息率排名最高的 150 家公司组成。 1.3 FTSE Russell FTSE Russell 是FTSE International Limited，Frank Russell Company，和FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc.和其附属企业 （包括MTSNext Limited）的商号名称。FTSE International Limited 是FTSE Russell 全部指数的管理人。 FTSE Russell | 富时中国 A 全指指数系列 基本规则, 3.2 版本, 2018 年1 月 3 of 25 1.4 IOSCO 1.4.1 FTSE Russell 认为富时中国 A 全指指数系列符合 2013 年 7 月出版的国际证券管理机构组织财务指标原 则。 1.5 FTSE Russell 特此告知指数用户，可能存在某些情况，包括不受 FTSE Russell 控制的外部事件，可 能导致指数系列需要修改或停止，因此，任何引用指数的金融合约或其他金融工具或使用指数系列衡 量其业绩表现的投资基金应能够承受，或以其他方式处理指数系列的更改或停止的可能性。 1.6 指数使用者若意欲追踪本指数或购买声称追踪本指数的产品，应先在投资其或其客户资产前，评估指 数方法的优点及进行独立投资评估。无论是否出于疏漏，FTSE Russell 、FTSE Russell 指数政策咨询 委员会及 FTSE Russell 亚太区指数顾问委员会的任何委员、或与本基本规则