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时间数列预测方法参考
第十一章 时间数列预测方法 一、时间数列预测的意义 发现规律性 二、时间数列的影响因素分析 1、长期趋势(T) 2、季节变动(S) 3、循环变动(C) 4、不规则变动(I) 长期趋势(T) :是指由于某种根本性原因的影响,社会经济现象在相当长的时间里,持续增加向上发展和持续减少向下发展的态势。它是时间数列预测分析的重点。例如,世界人口由于出生率高于死亡率有逐年增加的趋势;工业产品在成长期,产量和利润呈上升趋势,成本水平呈下降趋势;到了衰退期,产量和利润转为下降趋势,成本水平转为上升趋势。 季节变动(S)。是指由于自然条件、社会条件的影响,社会经济现象在1年内随着季节的转变而引起的周期性变动。 如蔬菜生产受季节气候变化的影响,有淡季、旺季之分,淡季产量低价格高,旺季产量高价格低;衣着、食品、电风扇、燃料的需求都有季节性的变动。学校放假,职工探亲,客运量成倍增长等。 循环变动(C)。是指社会经济现象以若干年为周期波浪式的变动。虽然每次变动周期的长短不同,其上下波动的幅度亦不一致,但是每一周期都呈现出盛衰起伏的现象。 例如,资本主义的周期性经济危机,即属于循环变动。每一周期都包括危机、萧条、复苏、高涨四个阶段,成为以数年为周期的循环变动。 不规则变动(I)。是指由意外的偶然性因素引起的,突然发生的、无周期的随机波动。 例如,地震、水、旱、风、虫灾害和原因不明所引起的各种变动。 三、时间数列预测分析的基本原理 1、时间数列预测分析的基本原理: 在长期趋势、季节变动、循环变动和不规则变动四种因素中,先剔除其余几种因素的影响来测定一种因素变动的影响;然后再结合起来测定各种因素变动的综合影响。 2、各种因素变动的结构类型: (1)乘法型 Y=T×S×C×I (2)加法型 Y=T+S+C+I (3)乘加型 Y=T×S+C×I 乘法型:Y=T×S×C×I 首先,测定长期趋势值T,用T去除时间数列各值,得到提出长期趋势影响的时间数列 Y/T=S×C×I 其次,用季节变动值S去除时间数列中的相应数据,剔除长期趋势和季节变动影响,测定循环变动和不规则变动。 Y/(T×S)=C×I 然后,将循环变动C和不规则变动值I进行移动平均,剔除不规则变动影响,测定循环变动。 最后,将长期趋势、季节变动、循环变动去除时间数列中的实际数据,其商数就是不规则变动。 Y/(T×S×C)=I 如果是以年为时间单位的数列,则不包含季节变动因素影响。 Y=T×C×I 加法型模型:Y=T+S+C+I 首先,将时间数列中的实际数据减去趋势变动值,测定季节变动、循环变动和不规则变动的绝对额。 Y-T=S+C+I 其次,将时间数列中的实际数据减去季节变动值,测定循环变动和不规则变动的绝对额。 Y-T-S=C+I 再次,将循环变动和不规则变动绝对额进行移动平均,剔除不规则变动影响,测定循环变动绝对额。将时间数列中的实际数据减去长期趋势、季节变动、循环变动,其差额就是不规则变动。也可用循环、不规则变动减去循环变动计算不规则变动。 Y-T-S-C=I 若循环变动绝对数大于0为经济扩张期,小于0为经济收缩期,等于0为无循环变动。 不规则变动绝对数等于0表示无影响,正值为正影响,负值为负影响。 乘加型: Y=T×S+C×I 首先,测定趋势变动和季节变动值,得到循环、不规则变动绝对额。 Y-T×S=C×I 其次,将循环变动和不规则变动值进行移动平均,剔除不规则变动影响,测定循环变动绝对额。 最后,用循环变动去除循环变动与不规则变动值,计算不规则变动。 第二节 长期趋势预测方法 时距扩大法 移动平均法 指数平滑法 最小平方法 一、时距扩大法 将原有时间数列中若干期加以合并,得出较大间隔的时距单位的数据,以消除原数列因时距过短受偶然因素和季节变动影响所引起的波动,使现象的发展趋势和规律性明显地表现出来。 方法:用时距扩大后的总量指标编制时间数列或平均数指标编制时间数列。 1、扩大的时距多大为宜取决于现象自身的特点。对于呈现周期波动的动态数列,扩大的时距应与波动的周期相吻合;对于一般的动态数列,则要逐步扩大时距,以能够显示趋势变动的方向为宜。时距扩大太大,将造成信息的损失。 2、扩大的时距要一致,相应的发展水平才具有可比性。 时距扩大法局限性: 不能据以预测为来发展趋势; 不能满足消除长期趋势、分析季节变动和循环变动的需要。 二、移动平均法 1、什么是移动平均法? 移动平均法,是指根据时间数列资料,逐项递推移动,依次计算包含一定项数的扩大时距平均数,形成一个新的时间数列,反映长期趋势的方法。 2、方法: 设序时项数为P,则移动平均数为: 3
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