卫生统计学：主成分分析与因子分析教材教学课件.ppt

主成分分析与因子分析;　　　 　　　多变量大样本分析中，变量间存在共线性，增加了分析的复杂性。若分别分析各个指标，分析有可能是孤立的，而不是综合的；盲目地减少指标又有可能损失很多信息，得出错误结论。欲采用较少指标，反映原资料大部分信息，可采用主成分分析和因子分析。; 主成分分析;概 念;主成分的几何意义;;其中( )分别是变量相关阵的前q个特征根对应的特征向量。 的方差分别是q个特征根λ1≥λ2≥…≥λq。( )’是第i个变量在各个主成分上的载荷。而实际上载荷往往是指 ，它是第i个 变量在各个标准化主成分上的载荷。据此可用最小二乘法解得标准主成分得分。标准化主成分的方差为1。;e=(e1,e2,…,ep)’为特殊因子（specific factor） f和e均为不可直接观测的随机变量 μ=(μ1,μ2,…,μp)’为总体x的均值 A=(aij)p*m为因子负荷（载荷）（factor loading）矩阵 ;通常先对x作标准化处理，使其均值为零，方差为１．这样就有 假定（１）fi的均数为０，方差为１； （２）ei的均数为０，方差为δi； （３） fi与ei相互独立． 则称x为具有m个公共因子的因子模型;如果再满足（４）fi与fj相互独立（i≠j），则称该因子模型为正交因子模型。 正交因子模型具有如下特性： x的方差可表示为 设;（１）hi2是m个公共因子对第i个变量的贡献，称为第i个共同度（communality）或共性方差，公因子方差（common variance） （２）δi称为特殊方差（specific variance），是不能由公共因子解释的部分 ;因子载荷（负荷）aij是随机变量xi与公共因子fj的相关系数。 设 称gj2为公共因子fj对x的“贡献”，是衡量公共因子fj重要性的一个指标。;二、因子分析的步骤;4.确定公共因子数； 5.计算公共因子的共性方差hi2; 6.对载荷矩阵进行旋转，以求能更好地解释公共因子； 7.对公共因子作出专业性的解释。 ;三、因子分析提取因子的方法; 每一个公共因子的载荷系数之平方和等于对应的特征根，即该公共因子的方差。 ;极大似然法（maximum likelihood factor） 假定原变量服从正态分???，公共因子和特殊因子也服从正态分布，构造因子负荷和特殊方差的似然函数，求其极大，得到唯一解。;主因子法（principal factor） 设原变量的相关矩阵为R=(rij)，其逆矩阵为R-1=(rij)。各变量特征方差的初始值取为逆相关矩阵对角线元素的倒数，δi’=1/rii。则共同度的初始值为(hi’) 。; 以(hi’)2代替相关矩阵中的对角线上的元素，得到约化相关矩阵R’ 。 ;迭代主因子法（iterated principal factor） 主因子的解很不稳定。因此，常以估计的共同度为初始值，构造新的约化矩阵，再计算其特征根及其特征向量，并由此再估计因子负荷及其各变量的共同度和特殊方差，再由此新估计的共同度为初始值继续迭代，直到解稳定为止。;因子载荷（负荷）aij是随机变量xi与公共因子fj的相关系数。 设 称gj2为公共因子fj对x的“贡献”，是衡量公共因子fj重要性的一个指标。;四、因子旋转;（1）方差最大正交旋转（varimax orthogonal rotation） 基本思想：使公共因子的相对负荷（lij/hi2）的方差之和最大，且保持原公共因子的正交性和公共方差总和不变。 可使每个因子上的具有最大载荷的变量数最小，因此可以简化对因子的解释。;（2）斜交旋转（oblique rotation） 因子斜交旋转后，各因子负荷发生了较大变化，出现了两极分化。各因子间不再相互独立，而彼此相关。各因子对各变量的贡献的总和也发生了改变。 适用于大数据集的因子分析。 ;五、因子得分;Bartlett法 Bartlett因子得分是极大似然估计，也是加权最小二乘回归，得到的因子得分是无偏的，但计算结果误差较大。 因子得分可用于模型诊断，也可用作进一步分析的原始资料。 ;六、因子分析应用的注意事项;样本量 没有估计公式。至少要保证样本相关系数稳定可靠。 因子数目 一般认为，累积贡献要达到80%以上。但要注意Heywood现象。;谢谢