Eviews软件的操作概要.doc

Eviews软件操作概要： 1, File/new/workfile 2, 输入数据：quick/empty group(edit series) 3, 将数据绘制成曲线(时间和各数据之间的关系)：选中所需要的变量（可以多选），右击open group，在这个页面上，选择view/graph/line 4，选中所需要的变量（可以多选），右击open group，点击name(or save)之后，就可以保存这份数据表；若要保存为视图（即两个变量之间的关系，只需：view/graph/scatter/simple scatter，其中首先选中的变量的数据将表示为x轴。 5，回归的估计方法：在空格处填写：ls y c x1 x2 x3 x4 x5，然后按enter键便可，点击name之后便可以保存。 6，残差图的画法：打开5这个工作簿，点击view/actual, fitted, residual，再选择actual, fitted, residual table, 便可以得到。 7，估计方程的获取：打开5这个工作簿，然后点击view/representations, 通过edit/copy将最后一项数据即Substituted Coefficients进行复制，进而可以复制到word中进行应用。 8，预测：通过7中所获得的回归方程，将其复制粘贴到命令窗口中，并将左边的因变量改为scalar 新变量，然后按enter键便可以获得结果。 9，方差的估计：在5中可以得到总体方差的估计值，即S.E. of regression。但对于经济学家而言，除了这个之外，我们也可能需要残值平方和的方差，获得的方法为：在命令窗口，输入coef(1) sigma2回车，sigma2(1)=@ssr回车便可。【若要完整版，则应操作如下：coef(5)sigma2回车sigma2(1)=@ssr回车sigma2(2)=@regobs回车sigma2(3)=@ncoef回车sigma2(4)=@ssr/(sigma2(2)-sigma2(3))回车sigma2(5)=(sigma2(4))^0.5回车：解释：coef(5)sigma2表示制造一个储存向量，其中5表示有5个变量，而sigma2表示储存向量的名称。在后面的11中，也是一样的道理。】 打开sigma2这个文件之后，通过freeze/grid+-进而将结果编辑称为表格进而保存。 10，参数最小二乘估计量的方差与协方差（主要是衡量变量之间的相关性问题）：打开5之后，view/covariance matrix，对角线上的值为变量的方差，其余的则为各个变量之间的相关系数对应的协方差，通过freeze/grid+-将结果编辑为表格进而保存。 11，区间估计的方法步骤：（说明：@coefs(i)表示第i个系数，@stderrs(i)表示第i个系数的标准差，@qtdist（p,v）比嗾使自由度为v的随机变量x落在t左边的概率为p时的临界值。） 假设有5个随机变量，则：Coef(8) confint confint(1)=eq(01) HYPERLINK mailto:.@coefs(1)-@qtdist(.975,17 .@coefs(1)-@qtdist(.975,17(自由度可任意设，方程中有几个变量就设几个变量))*eq(01) HYPERLINK mailto:.@stderrs(1) .@stderrs(1) 回车 confint(2)=eq(01) HYPERLINK mailto:.@coefs(1)+@qtdist(.975,17 .@coefs(1)+@qtdist(.975,17)*eq(01) HYPERLINK mailto:.@stderrs(1) .@stderrs(1) 回车 confint(3)=eq(01) HYPERLINK mailto:.@coefs(2)-@qtdist(.975,17 .@coefs(2)-@qtdist(.975,17)*eq(01) HYPERLINK mailto:.@stderrs(2) .@stderrs(2) 回车等等 12，检验。 有关检验，主要是通过5中的估计方程中所获取的。其分为： T检验：在看t-statistic时，主要是看p-value，当其接近0时，表明是显著的。 F检验：再看f-statistic时，主要也是看p-value，当其接近0时，表明是显著的。 拟合优度检验：看r-squared和adjusted r-squared，当其接近于1时，表明其拟合优度良好。 异方差性检验：运用怀特检验。在打开5这个估计窗口的基础上，选择view/residual tests/White Hete