刘磊统计预测与决策.docxVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 16 “统计预测与决策”课程论文 题 目： 型寿险精算模型的预测与决策 院（部）： 数学与计算机科学系 专 业： 统 计 学 姓 名： 刘 磊 学 号： 120314110 目录 摘要……………………………………………………………………………………2 英文摘要………………………………………………………………………………2 前言……………………………………………………………………………………3 1.1基本简介…………………………………………………………………………3 1.2主要内容…………………………………………………………………………4 1.3主要作用……………………………………………………………………5 1.4发展起源…………………………………………………… ……………………6 随机环境下的寿险精算模型………………………………… …………………7 2．1概述……………………………………………… ……………………………7 2．2维纳过程下的利力函……………………………………………………………7 2．2．1维纳过程…………………………………………………………………7 2．2．2维纳过程下的利力函数…………………………………………………8 2．3维纳过程下的连续型寿险精算模型…………………………………………8 2．3．1连续型以年定期寿险趸缴纯保费…………………………………………8 2．3．2连续型生存年金和连续型年定期寿险的均衡纯保费……………………9 2．4数值实验……………………………………………………………………13 2．5本章小结………………………………………………………………………14 3.参考文献………………………………………………………………………16 摘 要 在传统的精算理论当中，研究者常常为了简化问题而采用常值利率的假设，但现实生活中，利率往往具有不确定性，尤其在保险行业中，利率??是受到诸多因素的影响。如何理解和度量不确定性一直是学者们研究的焦点。越来越多的学者发现，在保单责任期通常较长的寿险行业，死亡率和利率对保险公司偿付能力有着深远的影响。前期学者们研究的重点往往放在如何准确描述人口的死亡率，而近几年来，随着经济快速发展，以及两次金融危机的侵袭，使得利率的波动较为明显。已有许多学者开始研究利率的不确定性对寿险行业的影响，他们通过将利率刻画为随机过程、模糊变量等图去量化这种不确定性的波动。为了更准确的描述生活中这种不确定性，刘宝碇教授建立了公理化的不确定理论，其中提出了与随机过程相对应的模糊过程、混合过程和不确定过程，并建立了模糊、混合、不确定金融市场下的股价模型，为金融数学的研究提供了一种新的理论基础。 关键词：不确定利率，模糊过程，混合过程，精算模型 Abstract In traditional actuarial theory, researchers often USES the constant interest rate assumptions in order to simplify the problem, but the reality Life, interest rates tend to have uncertainty, especially in the insurance industry, the interest rate is affected by many factors. How to understand and measure uncertainty has always been the focus of the scholars study. More and more scholars found that the policy liability Period usually longer life insurance industry, the death rate and interest rate had a profound influence on the solvency of insurance company. Previous scholars Their