icbrr冲刺模拟题第四部分 信用风险管理与监管.docVIP

第四部分 信用风险管理与监管 第十二章 1 BASEL II的第三支柱是 A 市场纪律 B 最低资本要求 C 监管检查 D 经济资本要求 2 BASEL II的第一支柱是 A 市场纪律 B 最低资本要求 C 监管检查 D 经济资本要求 3 BASEL II的第二支柱是 A 市场纪律 B 最低资本要求 C 监管检查 D 经济资本要求 4 未包含在BASEL II操作风险定义中的一种重要风险是 A 信息风险 B 声誉风险 C 法律风险 D 业务中断风险 5 BASEL I和BASEL II比较，下面哪个不是主要的区别 A 关注单一风险量化 B 风险敏感较低 C 仅仅针对信用风险 D 非法律强制性规定 6 下面哪项未纳入支柱1最低资本要求的计算范围 A AAA级信用评级客户的贷款 B 私人银行的操作风险 C 银行账户的利率风险 D 银行交易账户的利率风险 7 下面哪项不属于支柱2涉及的范围 A 未包含在支柱1的其他资本要求 B 银行账户利率风险检查要求 C 处理正在显现风险所采取的早期行动 D 针对银行资产的收益率进行监管 8 BASEL II协议支柱3市场纪律的定义为 A 政府监管直接干预的治理行为 B 在没有政府监管直接干预下的市场自发治理行为行为 C 在政府监管直接干预和市场反映下的治理行为行为 D 在市场自发基础上的政府监督行为 9 BASEL II协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法 I 标准法 II 基本指标法 III 内部模型法 IV 高级计量法 V 初级内部评级法 VI 高级内部评级法 VII 基本指标法 A I II III B I V VI C I III D I IV VII 10 BASEL II协议的支柱1覆盖的市场风险包括哪几种计量方法 I 标准法 II 基本指标法 III 内部模型法 IV 高级计量法 V 初级内部评级法 VI 高级内部评级法 VII 基本指标法 A I II III B I V VI C I III D I IV VII 11 BASEL II协议的支柱1覆盖的操作风险包括哪几种计量方法 I 标准法 II 基本指标法 III 内部模型法 IV 高级计量法 V 初级内部评级法 VI 高级内部评级法 VII 基本指标法 A I II III B I V VI C I III D I IV VII 12 BASEL II中对市场风险的计量对1996年市场风险修正案 A 进行了重大的修改 B 完全推翻了修正案的做法 C 基本完全采纳了修正案的处理方法 D 没有接受修正案的内容和方法 13 BASEL II的支柱1考虑了信用风险模型两种类型，包括哪两种，最终在20世纪90年代决定使用其中哪一种 A 统计模型和评级模型 统计模型 B 完整组合模型和评级模型 信用评级模型 C 完整组合模型和打分模型 完整组合模型 D 统计模型和打分模型 打分模型 14 BASEL II对于操作风险是指由于不健全或者失败的内部程序、人员和系统、或者由于外部事件造成的损失风险。这些具体包括下面哪些 I 交易、执行和业务中断 II 犯罪、欺诈、盗窃和流氓交易员风险 III 关系和客户风险 IV 确定新兴市场扩张路线导致的风险 V 固定成本结构、缺乏必要资源、技术和实物资产风险 VI 由于某项业务出现技术问题导致原客户的流失 A I II III B I II III IV V C I II III V D I II III IV V VI 15 BASEL II的操作风险定义中，没有包括下面哪些风险 I 声誉风险 II 战略风险 III 业务风险 IV 系统风险 A IV B III IV C I II III IV D I II III 16 下面对于长期债券的信用评级中，那个是属于穆迪的评级体系 A AA3 B Aa+ C Aa1 D Bb3 17 标准普尔对于某个债券的评级为BBB-，这相当于穆迪评级中的哪一个？ A Bbb1 B Baa1 C Bbb3 D Baa3 18 穆迪的评级A1和A3中，哪个信用评级更加高？ A A1 B A3 C 一样 D 无法比较 19 信用评级和债券价格呈 A 正比 B 反比 C 相互独立 D 无法确定 20 巴塞尔委员会为了确保资本规模不至于缩减太快，制定了过渡安排。其中针对使用内部评级法处理信用风险或者高级计量法处理操作风险的银行，使用一个统一的乘数