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保险经济分析论文 　　不确定分析中的几个假定 　　在经济学中，关于不确定性的表示有多种。这里，为了研究的方便，我们将不确定性环境理解为一个假想的局中人“自然”参与的博弈，并作如下假设： 　　1.自然会发生不同的状态，其他局中人在自己的战略选择时看不到自然的选择。自然发生的状态集为(1,…,s,…,S)； 　　2.其他局中人具有初始禀赋Ws，其可以选择的行动集为(1,…,x,…,X)； 　　3.显示所有行动和状态组合所构成的结果函数为c(x,s)； 　　4.局中人对于自然选择的每个状态的可能性预测形成一个共同信息，即一个概率函数π(s)； 　　5.度量局中人对不同的可能结果的满足程度的一个基本效用函数为u(c)； 　　6.在基本效用函数u(c)的基础上，我们使用著名的冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数或期望效用函数U(x)表示行动X上的效用函数，即X=(π[,1],π[,2],…,πs;c[,1],c[,2],…cs)，则U(X)=π[,1]u(c1+π[,2]u(c[,2])+…+πsu(cs)； 　　7.局中人总是要求效用期望效用）的最大化。 　　风险态度 　　不同的个体对待不确定性的态度可能是不同的。如果个体偏好一个确定的结果胜于任何期望值与该结果相等的前景，则称个体是风险厌恶的或风险规避的；如果个体偏好恰好相反，则称个体是风险偏好的；如果个体认为二者是无差异的，则称个体是风险中性